PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMKIX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMKIX с EFEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).

EMKIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 7 дек. 2010 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EMKIX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMKIX и EFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMKIX
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund		-1.88%18.51%1.06%11.08%-22.93%-11.27%2.19%9.73%-5.31%10.29%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-4.81%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, EMKIX показывает доходность -1.88%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции EMKIX уступали акциям EFEIX по среднегодовой доходности: 0.76% против 6.72% соответственно.

EMKIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.25%
1 год
11.99%
3 года*
8.38%
5 лет*
-0.97%
10 лет*
0.76%

EFEIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-10.76%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-1.64%
1 год
12.63%
3 года*
15.99%
5 лет*
9.66%
10 лет*
6.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Total Return Fund

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с EMKIX:
EMKIX с EMFIXEMKIX с ESDIXEMKIX с ESFIXEMKIX с IGIEXEMKIX с ESIGXEMKIX с ESCIXEMKIX с GMOQX
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с WBELXEFEIX с CEFIXEFEIX с DESIXEFEIX с EMRSX

Сравнение комиссий EMKIX и EFEIX

EMKIX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
EMKIX
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund

Доходность на риск

EMKIX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMKIX
Ранг доходности на риск EMKIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMKIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMKIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMKIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMKIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMKIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMKIX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMKIXEFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.00

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

1.36

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.19

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

1.03

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.09

3.59

+6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMKIX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMKIX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа EFEIX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMKIX и EFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMKIXEFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.00

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

1.00

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.62

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.36

-0.50

Корреляция

Корреляция между EMKIX и EFEIX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMKIX и EFEIX

Дивидендная доходность EMKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что меньше доходности EFEIX в 11.96%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EMKIX
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund		8.40%6.42%5.17%5.18%3.78%3.99%4.23%5.45%4.89%4.58%0.00%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.96%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%

Просадки

Сравнение просадок EMKIX и EFEIX

Максимальная просадка EMKIX за все время составила -47.14%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMKIX и EFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMKIXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.14%

-40.50%

-6.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.01%

-11.62%

+6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.22%

-20.83%

-19.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

-40.50%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.42%

-11.62%

-9.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.11%

-12.38%

-8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

3.32%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EMKIX и EFEIX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX) составляет 2.28%, в то время как у Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что EMKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMKIXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

6.28%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

8.74%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.19%

12.26%

-6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.54%

9.69%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.22%

10.93%

-2.71%