Сравнение ESES.L с SPXP.L
ESES.L (Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)) and SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ESES.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Universal Select Business Screens Index, while SPXP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESES.L returned 6.99%/yr vs -54.80%/yr for SPXP.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESES.L charges 0.19%/yr vs 0.05%/yr for SPXP.L.
Доходность
Сравнение доходности ESES.L и SPXP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESES.L показывает доходность 20.07%, что значительно выше, чем у SPXP.L с доходностью 9.05%.
ESES.L
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -8.29%
- 6 месяцев
- 13.84%
- С начала года
- 20.07%
- 1 год
- 35.10%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- —
SPXP.L
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- 7.51%
- С начала года
- 9.05%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.49%
- 5 лет*
- -54.80%
- 10 лет*
- -27.63%
Сравнение доходности по годам ESES.L и SPXP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESES.L Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 20.07% | 24.05% | 7.54% | 2.94% | -11.14% | 6,848.44% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 9.05% | -98.90% | 27.58% | 20.06% | -8.79% | 13.60% |
Correlation
The correlation between ESES.L and SPXP.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2021 г. | 0.52 |
The correlation between ESES.L and SPXP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESES.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск
ESES.L
SPXP.L
Сравнение ESES.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESES.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESES.L | SPXP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.49 | +0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | -1.00 | +4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | -1.22 | +11.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESES.L и SPXP.L
Максимальная просадка ESES.L за все время составила -23.59%, что меньше максимальной просадки SPXP.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESES.L и SPXP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESES.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.59% | -99.07% | +75.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -99.07% | +88.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.59% | -99.07% | +75.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.59% | -99.07% | +75.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.05% | -98.93% | +88.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -8.74% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 80.83% | -77.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESES.L и SPXP.L
Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESES.L) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что ESES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESES.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 3.02% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 7.86% | +9.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 99.30% | -80.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.67% | 46.54% | -24.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,195.40% | 34.89% | +3,160.51% |
Сравнение комиссий ESES.L и SPXP.L
ESES.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESES.L и SPXP.L
Ни ESES.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESES.L and SPXP.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for ESES.L.
ESES.L is categorized as Emerging Markets Equities, while SPXP.L is S&P 500. ESES.L tracks MSCI EM Universal Select Business Screens Index, while SPXP.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.19% for ESES.L and 0.05% for SPXP.L.
Подберите оптимальное распределение для ESES.L и SPXP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор