Сравнение ESES.L с DEMS.L
ESES.L (Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)) and DEMS.L (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc) are both Emerging Markets Equities funds - ESES.L tracks the MSCI EM Universal Select Business Screens Index while DEMS.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESES.L returned 7.51%/yr vs 10.40%/yr for DEMS.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESES.L charges 0.19%/yr vs 0.46%/yr for DEMS.L.
Доходность
Сравнение доходности ESES.L и DEMS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESES.L показывает доходность 22.99%, что значительно выше, чем у DEMS.L с доходностью 15.47%.
ESES.L
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -4.99%
- 6 месяцев
- 15.50%
- С начала года
- 22.99%
- 1 год
- 39.84%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- —
DEMS.L
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -3.84%
- 6 месяцев
- 11.03%
- С начала года
- 15.47%
- 1 год
- 20.42%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESES.L и DEMS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESES.L Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 22.99% | 24.05% | 7.54% | 2.94% | -11.14% | 6,848.44% |
DEMS.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 15.47% | 12.50% | 7.08% | 14.64% | -2.59% | 5.58% |
Correlation
The correlation between ESES.L and DEMS.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2021 г. | 0.79 |
The correlation between ESES.L and DEMS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESES.L vs. DEMS.L — Ранг доходности на риск
ESES.L
DEMS.L
Сравнение ESES.L c DEMS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESES.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (DEMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESES.L | DEMS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 3.14 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.46 | 9.80 | +1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESES.L и DEMS.L
Максимальная просадка ESES.L за все время составила -23.59%, что меньше максимальной просадки DEMS.L в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESES.L и DEMS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESES.L | DEMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.59% | -30.94% | +7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -6.47% | -4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.59% | -12.88% | -10.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.59% | -14.79% | -8.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -5.53% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -9.07% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 2.08% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESES.L и DEMS.L
Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESES.L) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (DEMS.L) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что ESES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEMS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESES.L | DEMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 3.81% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.04% | 9.87% | +7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 12.02% | +7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 12.92% | +8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,197.93% | 19.93% | +3,178.00% |
Сравнение комиссий ESES.L и DEMS.L
ESES.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DEMS.L в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESES.L и DEMS.L
Ни ESES.L, ни DEMS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESES.L and DEMS.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESES.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESES.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.46% for DEMS.L.
ESES.L tracks MSCI EM Universal Select Business Screens Index, while DEMS.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.19% for ESES.L and 0.46% for DEMS.L.
Подберите оптимальное распределение для ESES.L и DEMS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор