PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESES.L с DEMS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ESES.L и DEMS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESES.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (DEMS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESES.L показывает доходность 22.99%, что значительно выше, чем у DEMS.L с доходностью 15.47%.


ESES.L

1 день
-0.75%
1 месяц
-4.99%
6 месяцев
15.50%
С начала года
22.99%
1 год
39.84%
3 года*
18.98%
5 лет*
7.51%
10 лет*

DEMS.L

1 день
-0.66%
1 месяц
-3.84%
6 месяцев
11.03%
С начала года
15.47%
1 год
20.42%
3 года*
15.32%
5 лет*
10.40%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESES.L и DEMS.L


2026 (YTD)20252024202320222021
ESES.L
Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)
22.99%24.05%7.54%2.94%-11.14%6,848.44%
DEMS.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc
15.47%12.50%7.08%14.64%-2.59%5.58%

Correlation

The correlation between ESES.L and DEMS.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2021 г.

0.79

The correlation between ESES.L and DEMS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

ESES.L vs. DEMS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESES.L
Ранг доходности на риск ESES.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESES.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESES.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESES.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESES.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESES.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина

DEMS.L
Ранг доходности на риск DEMS.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMS.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMS.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMS.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMS.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMS.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESES.L c DEMS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESES.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (DEMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ESES.LDEMS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.14

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

9.80

+1.65

ESES.L vs. DEMS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESES.L на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEMS.L равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESES.L и DEMS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESES.L и DEMS.L

Максимальная просадка ESES.L за все время составила -23.59%, что меньше максимальной просадки DEMS.L в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESES.L и DEMS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ESES.LDEMS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.59%

-30.94%

+7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-6.47%

-4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.59%

-12.88%

-10.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.59%

-14.79%

-8.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-5.53%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-9.07%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.08%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ESES.L и DEMS.L

Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESES.L) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (DEMS.L) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что ESES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEMS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ESES.LDEMS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

3.81%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.04%

9.87%

+7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

12.02%

+7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

12.92%

+8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3,197.93%

19.93%

+3,178.00%

Сравнение комиссий ESES.L и DEMS.L

ESES.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DEMS.L в 0.46%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESES.L и DEMS.L

Ни ESES.L, ни DEMS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


ESES.L and DEMS.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESES.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESES.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.46% for DEMS.L.

ESES.L tracks MSCI EM Universal Select Business Screens Index, while DEMS.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.19% for ESES.L and 0.46% for DEMS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESES.L и DEMS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор