Сравнение ESES.L с E127.L
ESES.L (Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)) and E127.L (Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist) are both Emerging Markets Equities funds - ESES.L tracks the MSCI EM Universal Select Business Screens Index while E127.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESES.L returned 6.99%/yr vs 7.04%/yr for E127.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ESES.L charges 0.19%/yr vs 0.14%/yr for E127.L.
Доходность
Сравнение доходности ESES.L и E127.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESES.L торгуется в GBp, в то время как E127.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения E127.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESES.L показывает доходность 20.07%, что значительно выше, чем у E127.L с доходностью 16.11%.
ESES.L
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -8.29%
- 6 месяцев
- 13.84%
- С начала года
- 20.07%
- 1 год
- 35.10%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- —
E127.L
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -9.98%
- 6 месяцев
- 9.83%
- С начала года
- 16.11%
- 1 год
- 31.37%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESES.L и E127.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESES.L Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 20.07% | 24.05% | 7.54% | 2.94% | -11.14% | 6,848.44% |
E127.L Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist | 16.11% | 25.43% | 9.39% | 2.77% | -10.03% | -5.17% |
Correlation
The correlation between ESES.L and E127.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2021 г. | 0.97 |
The correlation between ESES.L and E127.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESES.L vs. E127.L — Ранг доходности на риск
ESES.L
E127.L
Сравнение ESES.L c E127.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESES.L) и Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESES.L | E127.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 2.51 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 8.25 | +1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESES.L и E127.L
Максимальная просадка ESES.L за все время составила -23.59%, что меньше максимальной просадки E127.L в -27.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESES.L и E127.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESES.L | E127.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.59% | -27.45% | +3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -12.43% | +1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.59% | -15.31% | -8.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.59% | -22.02% | -1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.05% | -12.43% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -10.90% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.79% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESES.L и E127.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESES.L) составляет 7.19%, в то время как у Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что ESES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с E127.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESES.L | E127.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 8.65% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 17.64% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 19.71% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.67% | 16.82% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,195.40% | 16.82% | +3,178.58% |
Сравнение комиссий ESES.L и E127.L
ESES.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии E127.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESES.L и E127.L
ESES.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность E127.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
E127.L Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist | 1.86% | 2.16% | 3.35% | 3.76% | 2.34% | 1.64% | 1.70% |
ESES.L Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, ESES.L and E127.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, E127.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
E127.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.19% for ESES.L.
ESES.L tracks MSCI EM Universal Select Business Screens Index, while E127.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for ESES.L and 0.14% for E127.L.
Подберите оптимальное распределение для ESES.L и E127.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор