Сравнение ESES.L с EMVL.L
ESES.L (Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)) and EMVL.L (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - ESES.L tracks the MSCI EM Universal Select Business Screens Index while EMVL.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESES.L returned 7.51%/yr vs 15.40%/yr for EMVL.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ESES.L charges 0.19%/yr vs 0.40%/yr for EMVL.L.
Доходность
Сравнение доходности ESES.L и EMVL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESES.L торгуется в GBp, в то время как EMVL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMVL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESES.L показывает доходность 22.99%, что значительно ниже, чем у EMVL.L с доходностью 29.98%.
ESES.L
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -4.99%
- 6 месяцев
- 15.50%
- С начала года
- 22.99%
- 1 год
- 39.84%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- —
EMVL.L
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -9.94%
- 6 месяцев
- 19.69%
- С начала года
- 29.98%
- 1 год
- 54.27%
- 3 года*
- 30.22%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESES.L и EMVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESES.L Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 22.99% | 24.05% | 7.54% | 2.94% | -11.14% | 6,848.44% |
EMVL.L iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 29.98% | 32.94% | 16.49% | 12.45% | -6.33% | -4.11% |
Correlation
The correlation between ESES.L and EMVL.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2021 г. | 0.85 |
The correlation between ESES.L and EMVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESES.L vs. EMVL.L — Ранг доходности на риск
ESES.L
EMVL.L
Сравнение ESES.L c EMVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESES.L) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESES.L | EMVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 3.99 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.46 | 12.47 | -1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESES.L и EMVL.L
Максимальная просадка ESES.L за все время составила -23.59%, что меньше максимальной просадки EMVL.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESES.L и EMVL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESES.L | EMVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.59% | -25.84% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -13.52% | +2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.59% | -15.76% | -7.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.59% | -20.28% | -3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -13.52% | +5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -5.96% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 4.34% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESES.L и EMVL.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESES.L) составляет 7.50%, в то время как у iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что ESES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESES.L | EMVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 10.13% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.04% | 20.39% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 22.96% | -3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 19.19% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,197.93% | 20.20% | +3,177.73% |
Сравнение комиссий ESES.L и EMVL.L
ESES.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EMVL.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESES.L и EMVL.L
Ни ESES.L, ни EMVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESES.L and EMVL.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESES.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESES.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for EMVL.L.
ESES.L tracks MSCI EM Universal Select Business Screens Index, while EMVL.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for ESES.L and 0.40% for EMVL.L.
Подберите оптимальное распределение для ESES.L и EMVL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор