Сравнение ESEIX с VTMGX
ESEIX (Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund) and VTMGX (Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - ESEIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance, while VTMGX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Over the past 10 years, ESEIX returned 9.99%/yr vs 10.16%/yr for VTMGX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESEIX charges 0.78%/yr vs 0.07%/yr for VTMGX.
Доходность
Сравнение доходности ESEIX и VTMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESEIX показывает доходность -6.76%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 14.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ESEIX имеют среднегодовую доходность 9.99%, а акции VTMGX немного впереди с 10.16%.
ESEIX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- -7.93%
- С начала года
- -6.76%
- 1 год
- -5.39%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 9.99%
VTMGX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- 9.76%
- С начала года
- 14.19%
- 1 год
- 28.93%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение доходности по годам ESEIX и VTMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEIX Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund | -6.76% | -3.19% | 21.05% | 20.89% | -12.05% | 15.39% | 15.88% | 38.45% | -0.43% | 19.72% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 14.19% | 35.17% | 3.03% | 17.65% | -15.33% | 11.39% | 10.25% | 22.04% | -14.48% | 26.39% |
Correlation
The correlation between ESEIX and VTMGX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2011 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between ESEIX and VTMGX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESEIX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск
ESEIX
VTMGX
Сравнение ESEIX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESEIX | VTMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.53 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 9.52 | -10.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESEIX и VTMGX
Максимальная просадка ESEIX за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEIX и VTMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESEIX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -60.58% | +25.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -11.67% | -2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.45% | -13.18% | -7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -29.71% | +8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | -35.68% | +1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.90% | -2.02% | -13.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -14.60% | +10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 3.09% | +3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESEIX и VTMGX
Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX) составляет 5.05%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что ESEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESEIX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 5.63% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 14.43% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 16.56% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 16.15% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 16.37% | +1.10% |
Сравнение комиссий ESEIX и VTMGX
ESEIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEIX и VTMGX
Дивидендная доходность ESEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.85%, что больше доходности VTMGX в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEIX Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund | 20.85% | 19.45% | 8.91% | 2.57% | 6.37% | 6.26% | 3.20% | 0.92% | 4.54% | 1.56% | 0.02% | 3.26% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 2.54% | 3.20% | 3.34% | 3.14% | 2.88% | 3.14% | 2.02% | 3.03% | 3.33% | 2.77% | 3.06% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
ESEIX and VTMGX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTMGX has higher volatility (5.63%) compared to ESEIX (5.05%). In terms of maximum drawdown, ESEIX dropped -34.66% vs VTMGX's -60.58%.
VTMGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESEIX и VTMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор