Сравнение ESEIX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
ESEIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 3 янв. 2012 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности ESEIX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESEIX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEIX Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund | -9.06% | -3.19% | 21.05% | 20.89% | -12.05% | 15.39% | 15.88% | 38.45% | -0.43% | 19.72% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, ESEIX показывает доходность -9.06%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции ESEIX уступали акциям PROVX по среднегодовой доходности: 9.82% против 11.71% соответственно.
ESEIX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- -9.06%
- 6 месяцев
- -7.94%
- 1 год
- -9.20%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 9.82%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESEIX и PROVX
ESEIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
ESEIX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
ESEIX
PROVX
Сравнение ESEIX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESEIX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 0.77 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | 1.26 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.16 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.00 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 3.81 | -5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESEIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.77 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.46 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.73 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.49 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между ESEIX и PROVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEIX и PROVX
Дивидендная доходность ESEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.38%, что больше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEIX Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund | 21.38% | 19.45% | 8.91% | 2.57% | 6.37% | 6.26% | 3.20% | 0.92% | 4.54% | 1.56% | 0.02% | 3.26% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок ESEIX и PROVX
Максимальная просадка ESEIX за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEIX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESEIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -57.65% | +22.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -12.54% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -27.48% | +6.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | -27.48% | -7.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.97% | -10.07% | -7.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -13.23% | +9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 3.29% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESEIX и PROVX
Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что ESEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESEIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 4.20% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 8.81% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 14.60% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 15.59% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 16.12% | +1.30% |