Сравнение ESEIX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
ESEIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 3 янв. 2012 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ESEIX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESEIX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEIX Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund | -9.06% | -3.19% | 21.05% | 20.89% | -12.05% | 15.39% | 15.88% | 38.45% | -0.43% | 19.72% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, ESEIX показывает доходность -9.06%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции ESEIX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 9.82% против 15.31% соответственно.
ESEIX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- -9.06%
- 6 месяцев
- -7.94%
- 1 год
- -9.20%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 9.82%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESEIX и MRFOX
ESEIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
ESEIX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
ESEIX
MRFOX
Сравнение ESEIX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESEIX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 0.33 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | 0.57 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.07 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.68 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 1.75 | -3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESEIX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.33 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.92 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 1.07 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.06 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между ESEIX и MRFOX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEIX и MRFOX
Дивидендная доходность ESEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.38%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEIX Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund | 21.38% | 19.45% | 8.91% | 2.57% | 6.37% | 6.26% | 3.20% | 0.92% | 4.54% | 1.56% | 0.02% | 3.26% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESEIX и MRFOX
Максимальная просадка ESEIX за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEIX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESEIX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -29.10% | -5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -7.09% | -6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -12.98% | -8.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | -29.10% | -5.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.97% | -5.32% | -12.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -2.37% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 2.77% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESEIX и MRFOX
Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что ESEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESEIX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 3.04% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 7.08% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 11.83% | +5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 12.04% | +4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 14.29% | +3.13% |