Сравнение ESEIX с AMRGX
ESEIX (Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund) and AMRGX (American Growth Fund Series One) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ESEIX returned 10.33%/yr vs 12.25%/yr for AMRGX. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ESEIX charges 0.78%/yr vs 4.07%/yr for AMRGX.
Доходность
Сравнение доходности ESEIX и AMRGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESEIX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью 22.45%. За последние 10 лет акции ESEIX уступали акциям AMRGX по среднегодовой доходности: 10.33% против 12.25% соответственно.
ESEIX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 4.70%
- 6 месяцев
- 0.81%
- С начала года
- -2.23%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 10.33%
- Всё время*
- 11.72%
AMRGX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 14.29%
- С начала года
- 22.45%
- 1 год
- 42.39%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 12.25%
- Всё время*
- 3.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ESEIX и AMRGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEIX Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund | -2.23% | -3.19% | 21.05% | 20.89% | -12.05% | 15.39% | 15.88% | 38.45% | -0.43% | 19.72% |
AMRGX American Growth Fund Series One | 22.45% | 11.18% | 16.61% | 24.38% | -19.93% | 15.64% | 18.65% | 36.73% | -9.07% | 13.37% |
Correlation
The correlation between ESEIX and AMRGX is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2011 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between ESEIX and AMRGX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESEIX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск
ESEIX
AMRGX
Сравнение ESEIX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESEIX | AMRGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.36 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 3.09 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 7.23 | -7.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESEIX и AMRGX
Максимальная просадка ESEIX за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEIX и AMRGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESEIX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -80.32% | +45.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -13.98% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.45% | -21.15% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -35.42% | +14.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | -35.42% | +0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.82% | -0.94% | -10.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -40.03% | +35.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.01% | 5.92% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESEIX и AMRGX
Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX) и American Growth Fund Series One (AMRGX) имеют волатильность 6.21% и 6.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESEIX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 6.26% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 17.50% | -5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 28.82% | -13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 22.68% | -5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 21.67% | -4.11% |
Сравнение комиссий ESEIX и AMRGX
ESEIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEIX и AMRGX
Дивидендная доходность ESEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.89%, что больше доходности AMRGX в 14.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRGX American Growth Fund Series One | 14.56% | 17.82% | 12.39% | 8.17% | 7.77% | 12.21% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESEIX Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund | 19.89% | 19.45% | 8.91% | 2.57% | 6.37% | 6.26% | 3.20% | 0.92% | 4.54% | 1.56% | 0.02% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
ESEIX and AMRGX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMRGX has higher volatility (6.26%) compared to ESEIX (6.21%). In terms of maximum drawdown, ESEIX dropped -34.66% vs AMRGX's -80.32%.
AMRGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESEIX и AMRGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор