PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESEIX с EHSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESEIX с EHSTX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ESEIX (Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund) and EHSTX (Eaton Vance Large-Cap Value Fund) are both mutual funds - ESEIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance, while EHSTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, ESEIX returned 9.95%/yr vs 11.28%/yr for EHSTX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ESEIX charges 0.78%/yr vs 1.01%/yr for EHSTX.

Доходность

Сравнение доходности ESEIX и EHSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESEIX показывает доходность -11.08%, что значительно ниже, чем у EHSTX с доходностью 12.56%. За последние 10 лет акции ESEIX уступали акциям EHSTX по среднегодовой доходности: 9.95% против 11.28% соответственно.

ESEIX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-11.08%
6 месяцев
-12.20%
1 год
-10.14%
3 года*
5.88%
5 лет*
3.21%
10 лет*
9.95%

EHSTX

1 день
-1.02%
1 месяц
0.85%
С начала года
12.56%
6 месяцев
11.39%
1 год
21.53%
3 года*
15.06%
5 лет*
9.54%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESEIX и EHSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESEIX
Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund		-11.08%-3.19%21.05%20.89%-12.05%15.39%15.88%38.45%-0.43%19.72%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		12.56%12.11%11.25%7.93%-2.80%24.25%2.29%30.84%-6.96%14.79%

Correlation

The correlation between ESEIX and EHSTX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2011 г.

0.84

Over the past year, the correlation between ESEIX and EHSTX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund

Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Часто сравнивают с ESEIX:
ESEIX с SEEGXESEIX с EIMAXESEIX с IOLZXESEIX с IMANXESEIX с EIAMXESEIX с EISMXESEIX с ACIHX
Часто сравнивают с EHSTX:
EHSTX с FISEXEHSTX с FRDPXEHSTX с LBWIXEHSTX с SPYEHSTX с DVYEHSTX с EAEMXEHSTX с EVCGX

Доходность на риск

ESEIX vs. EHSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESEIX
Ранг доходности на риск ESEIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
EHSTX
Ранг доходности на риск EHSTX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESEIX c EHSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESEIXEHSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
1.95

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
2.73

-3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.34

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

2.73

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

10.97

-12.44

ESEIX vs. EHSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESEIX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа EHSTX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEIX и EHSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESEIX и EHSTX

Максимальная просадка ESEIX за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки EHSTX в -53.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEIX и EHSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESEIXEHSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-53.47%

+18.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-8.29%

-5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.45%

-16.44%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-16.44%

-4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-39.30%

+4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.80%

-1.22%

-18.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-7.40%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

2.06%

+4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ESEIX и EHSTX

Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что ESEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EHSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESEIXEHSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.28%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

8.89%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

11.62%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

14.78%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

17.27%

+0.19%

Сравнение комиссий ESEIX и EHSTX

ESEIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии EHSTX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEIX и EHSTX

Дивидендная доходность ESEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.87%, что больше доходности EHSTX в 5.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		5.38%6.12%4.03%2.93%4.25%7.32%1.94%2.76%10.94%5.88%1.33%11.02%
ESEIX
Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund		21.87%19.45%8.91%2.57%6.37%6.26%3.20%0.92%4.54%1.56%0.02%3.26%

Часто задаваемые вопросы

ESEIX and EHSTX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESEIX has higher volatility (4.67%) compared to EHSTX (4.28%). In terms of maximum drawdown, ESEIX dropped -34.66% vs EHSTX's -53.47%.

EHSTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESEIX и EHSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор