PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESEE.DE с URTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ESEE.DEURTH
Дох-ть с нач. г.25.53%18.87%
Дох-ть за 1 год39.25%38.61%
Дох-ть за 3 года11.94%7.22%
Дох-ть за 5 лет16.04%12.57%
Дох-ть за 10 лет14.76%10.24%
Коэф-т Шарпа3.273.20
Коэф-т Сортино4.284.34
Коэф-т Омега1.671.59
Коэф-т Кальмара4.342.86
Коэф-т Мартина19.7520.97
Индекс Язвы1.84%1.81%
Дневная вол-ть11.12%11.84%
Макс. просадка-33.58%-34.01%
Текущая просадка-0.36%-1.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между ESEE.DE и URTH составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ESEE.DE и URTH

С начала года, ESEE.DE показывает доходность 25.53%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью 18.87%. За последние 10 лет акции ESEE.DE превзошли акции URTH по среднегодовой доходности: 14.76% против 10.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
15.44%
13.61%
ESEE.DE
URTH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESEE.DE и URTH

ESEE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии URTH в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


URTH
iShares MSCI World ETF
График комиссии URTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
График комиссии ESEE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ESEE.DE c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESEE.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESEE.DE, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESEE.DE, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESEE.DE, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESEE.DE, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESEE.DE, с текущим значением в 19.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.94
URTH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа URTH, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино URTH, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега URTH, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара URTH, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина URTH, с текущим значением в 17.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.02

Сравнение коэффициента Шарпа ESEE.DE и URTH

Показатель коэффициента Шарпа ESEE.DE на текущий момент составляет 3.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTH равному 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEE.DE и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.22
2.67
ESEE.DE
URTH

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEE.DE и URTH

ESEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ESEE.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF
1.45%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%2.31%1.04%

Просадки

Сравнение просадок ESEE.DE и URTH

Максимальная просадка ESEE.DE за все время составила -33.58%, примерно равная максимальной просадке URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEE.DE и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.67%
-1.07%
ESEE.DE
URTH

Волатильность

Сравнение волатильности ESEE.DE и URTH

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) составляет 1.69%, в то время как у iShares MSCI World ETF (URTH) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что ESEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.69%
2.66%
ESEE.DE
URTH