Сравнение ESEE.DE с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH).
ESEE.DE и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESEE.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESEE.DE и URTH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESEE.DE и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEE.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR | -3.07% | 4.37% | 32.16% | 22.65% | -14.21% | 40.85% | 7.14% | 34.97% | -0.85% | 7.07% |
URTH iShares MSCI World ETF | -0.63% | 6.96% | 26.49% | 20.23% | -12.88% | 31.42% | 6.24% | 31.04% | -4.27% | 7.84% |
Разные валюты инструментов
ESEE.DE торгуется в EUR, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESEE.DE показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции ESEE.DE превзошли акции URTH по среднегодовой доходности: 13.82% против 11.90% соответственно.
ESEE.DE
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 13.82%
URTH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESEE.DE и URTH
ESEE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии URTH в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESEE.DE vs. URTH — Ранг доходности на риск
ESEE.DE
URTH
Сравнение ESEE.DE c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESEE.DE | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.59 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 0.92 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.91 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 3.97 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESEE.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.59 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.70 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.69 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.70 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между ESEE.DE и URTH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEE.DE и URTH
ESEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEE.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.52% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок ESEE.DE и URTH
Максимальная просадка ESEE.DE за все время составила -33.58%, примерно равная максимальной просадке URTH в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEE.DE и URTH.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESEE.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.58% | -34.01% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.58% | -11.85% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -26.05% | +2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.58% | -34.01% | +0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -5.49% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -4.42% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.47% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESEE.DE и URTH
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) составляет 3.79%, в то время как у iShares MSCI World ETF (URTH) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что ESEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESEE.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 4.54% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 9.43% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.27% | 19.08% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 15.35% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 17.27% | -1.13% |