Сравнение ESEE.DE с URTH
ESEE.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR) and URTH (iShares MSCI World ETF) are both exchange-traded funds - ESEE.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while URTH is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, ESEE.DE returned 15.09%/yr vs 12.97%/yr for URTH. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESEE.DE charges 0.15%/yr vs 0.24%/yr for URTH.
Доходность
Сравнение доходности ESEE.DE и URTH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESEE.DE торгуется в EUR, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESEE.DE показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 11.97%. За последние 10 лет акции ESEE.DE превзошли акции URTH по среднегодовой доходности: 15.09% против 12.97% соответственно.
ESEE.DE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- 15.09%
URTH
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.08%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 11.62%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение доходности по годам ESEE.DE и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEE.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR | 11.27% | 4.37% | 32.16% | 22.65% | -14.21% | 40.85% | 7.14% | 34.97% | -0.85% | 7.07% |
URTH iShares MSCI World ETF | 11.97% | 6.96% | 26.49% | 20.23% | -12.88% | 31.42% | 6.24% | 31.04% | -4.27% | 7.84% |
Correlation
The correlation between ESEE.DE and URTH is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2013 г. | 0.61 |
The correlation between ESEE.DE and URTH has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESEE.DE vs. URTH — Ранг доходности на риск
ESEE.DE
URTH
Сравнение ESEE.DE c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESEE.DE | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.39 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 3.74 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.48 | 15.35 | -2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESEE.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.08 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.85 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.76 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.75 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ESEE.DE и URTH
Максимальная просадка ESEE.DE за все время составила -33.58%, примерно равная максимальной просадке URTH в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEE.DE и URTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESEE.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.58% | -33.45% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | -6.56% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.46% | -20.94% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -20.94% | -2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.58% | -33.45% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.11% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -4.11% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.59% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESEE.DE и URTH
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что ESEE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESEE.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 2.51% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 8.59% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.61% | 11.77% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 15.37% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 17.21% | -1.12% |
Сравнение комиссий ESEE.DE и URTH
ESEE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии URTH в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEE.DE и URTH
ESEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEE.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.34% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
ESEE.DE and URTH have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESEE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESEE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.24% for URTH.
ESEE.DE is categorized as S&P 500, while URTH is Global Equities. ESEE.DE tracks S&P 500 Index, while URTH tracks MSCI World Index (Net). They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.15% for ESEE.DE and 0.24% for URTH.
Подберите оптимальное распределение для ESEE.DE и URTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор