Сравнение ESEE.DE с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH).
ESEE.DE и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESEE.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность S&P 500®. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESEE.DE или URTH.
Основные характеристики
| ESEE.DE | URTH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.53% | 18.87% |
| Дох-ть за 1 год | 39.25% | 38.61% |
| Дох-ть за 3 года | 11.94% | 7.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.04% | 12.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.76% | 10.24% |
| Коэф-т Шарпа | 3.27 | 3.20 |
| Коэф-т Сортино | 4.28 | 4.34 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 4.34 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 19.75 | 20.97 |
| Индекс Язвы | 1.84% | 1.81% |
| Дневная вол-ть | 11.12% | 11.84% |
| Макс. просадка | -33.58% | -34.01% |
| Текущая просадка | -0.36% | -1.07% |
Корреляция
Корреляция между ESEE.DE и URTH составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ESEE.DE и URTH
С начала года, ESEE.DE показывает доходность 25.53%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью 18.87%. За последние 10 лет акции ESEE.DE превзошли акции URTH по среднегодовой доходности: 14.76% против 10.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESEE.DE и URTH
ESEE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии URTH в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESEE.DE c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEE.DE и URTH
ESEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEE.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.45% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% | 2.31% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок ESEE.DE и URTH
Максимальная просадка ESEE.DE за все время составила -33.58%, примерно равная максимальной просадке URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEE.DE и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESEE.DE и URTH
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) составляет 1.69%, в то время как у iShares MSCI World ETF (URTH) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что ESEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.