Сравнение ESEE.DE с URTH
ESEE.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR) and URTH (iShares MSCI World ETF) are both exchange-traded funds - ESEE.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while URTH is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, ESEE.DE returned -10.09%/yr vs 13.34%/yr for URTH. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESEE.DE charges 0.15%/yr vs 0.24%/yr for URTH.
Доходность
Сравнение доходности ESEE.DE и URTH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESEE.DE торгуется в EUR, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESEE.DE показывает доходность 10.77%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 11.61%. За последние 10 лет акции ESEE.DE уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: -10.09% против 13.34% соответственно.
ESEE.DE
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 24.61%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- -10.09%
URTH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 11.61%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 24.86%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.34%
Сравнение доходности по годам ESEE.DE и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEE.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR | 10.77% | 4.37% | 32.18% | 22.62% | -14.21% | 40.86% | 7.17% | 34.93% | -91.74% | 7.10% |
URTH iShares MSCI World ETF | 11.61% | 6.96% | 26.49% | 20.23% | -12.88% | 31.42% | 6.24% | 31.04% | -4.27% | 7.84% |
Correlation
The correlation between ESEE.DE and URTH is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2013 г. | 0.61 |
The correlation between ESEE.DE and URTH has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESEE.DE vs. URTH — Ранг доходности на риск
ESEE.DE
URTH
Сравнение ESEE.DE c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESEE.DE | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 3.81 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.95 | 15.56 | -3.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESEE.DE и URTH
Максимальная просадка ESEE.DE за все время составила -92.35%, что больше максимальной просадки URTH в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEE.DE и URTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESEE.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.35% | -33.45% | -58.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -6.56% | -0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.45% | -20.94% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -20.94% | -2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.35% | -33.45% | -58.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.33% | -1.00% | -73.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.95% | -4.09% | -50.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.60% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESEE.DE и URTH
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) составляет 3.35%, в то время как у iShares MSCI World ETF (URTH) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что ESEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESEE.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 3.76% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 9.09% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 12.05% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 15.43% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.08% | 17.20% | +15.88% |
Сравнение комиссий ESEE.DE и URTH
ESEE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии URTH в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEE.DE и URTH
ESEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEE.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.42% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
ESEE.DE and URTH have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESEE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESEE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.24% for URTH.
ESEE.DE is categorized as S&P 500, while URTH is Global Equities. ESEE.DE tracks S&P 500 Index, while URTH tracks MSCI World Index (Net). They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.15% for ESEE.DE and 0.24% for URTH.
Подберите оптимальное распределение для ESEE.DE и URTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор