PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESEE.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ESEE.DE с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

ESEE.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ESEE.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESEE.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESEE.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR		-3.07%4.37%32.16%22.65%-14.21%40.85%7.14%34.97%-0.85%7.07%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.47%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

ESEE.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESEE.DE показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции ESEE.DE превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.82% против 12.07% соответственно.

ESEE.DE

1 день
1.75%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
9.90%
3 года*
15.90%
5 лет*
12.04%
10 лет*
13.82%

^GSPC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.63%
1 год
8.91%
3 года*
14.47%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ESEE.DE:
ESEE.DE с ESE.PAESEE.DE с ESAP.DEESEE.DE с XEYX.DEESEE.DE с VOOESEE.DE с URTHESEE.DE с TTEESEE.DE с BRK-B
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ESEE.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESEE.DE
Ранг доходности на риск ESEE.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEE.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEE.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEE.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEE.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEE.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESEE.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESEE.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.43

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

0.73

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.12

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.66

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

2.77

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESEE.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESEE.DE на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEE.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESEE.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.43

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.64

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.65

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.45

+0.43

Корреляция

Корреляция между ESEE.DE и ^GSPC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ESEE.DE и ^GSPC

Максимальная просадка ESEE.DE за все время составила -33.58%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEE.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ESEE.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.58%

-56.78%

+23.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-12.14%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-25.43%

+1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.58%

-33.92%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-5.78%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-10.75%

+6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.60%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ESEE.DE и ^GSPC

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) составляет 3.79%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что ESEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESEE.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

4.42%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

9.93%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

20.69%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

16.81%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

18.63%

-2.49%