Сравнение ESEE.DE с ^GSPC
ESEE.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, ESEE.DE returned -10.09%/yr vs 13.56%/yr for ^GSPC. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ESEE.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESEE.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESEE.DE показывает доходность 10.77%, а ^GSPC немного выше – 11.08%. За последние 10 лет акции ESEE.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -10.09% против 13.56% соответственно.
ESEE.DE
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 24.61%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- -10.09%
^GSPC
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам ESEE.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEE.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR | 10.77% | 4.37% | 32.18% | 22.62% | -14.21% | 40.86% | 7.17% | 34.93% | -91.74% | 7.10% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.08% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between ESEE.DE and ^GSPC is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2013 г. | 0.62 |
The correlation between ESEE.DE and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESEE.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ESEE.DE
^GSPC
Сравнение ESEE.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESEE.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.35 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 3.17 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.95 | 11.71 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESEE.DE и ^GSPC
Максимальная просадка ESEE.DE за все время составила -92.35%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEE.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESEE.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.35% | -51.62% | -40.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -7.57% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.45% | -23.99% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -23.99% | +0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.35% | -33.42% | -58.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.33% | -1.08% | -73.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.95% | -9.08% | -45.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.04% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESEE.DE и ^GSPC
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) составляет 3.35%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что ESEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESEE.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 3.97% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 9.16% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 12.60% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 16.86% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.08% | 18.61% | +14.47% |
Часто задаваемые вопросы
ESEE.DE and ^GSPC have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ESEE.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор