Сравнение ESEE.DE с ^GSPC
ESEE.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ESEE.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESEE.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESEE.DE показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%.
ESEE.DE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- 15.09%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESEE.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESEE.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR | 11.27% | 12.13% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.98% | 10.65% |
Correlation
The correlation between ESEE.DE and ^GSPC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESEE.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ESEE.DE
^GSPC
Сравнение ESEE.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESEE.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESEE.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.98 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок ESEE.DE и ^GSPC
Максимальная просадка ESEE.DE за все время составила -33.58%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEE.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESEE.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.58% | -7.57% | -26.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.20% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -1.39% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESEE.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESEE.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.61% | 12.22% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 12.22% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 12.22% | +3.87% |
Часто задаваемые вопросы
ESEE.DE and ^GSPC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ESEE.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор