PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESEE.DE с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESEE.DE с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESEE.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ESEE.DE returned 15.09%/yr vs 12.72%/yr for BRK-B. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESEE.DE и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESEE.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESEE.DE показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.69%. За последние 10 лет акции ESEE.DE превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 15.09% против 12.72% соответственно.

ESEE.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
5.21%
С начала года
11.27%
6 месяцев
11.25%
1 год
25.34%
3 года*
18.69%
5 лет*
14.69%
10 лет*
15.09%

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
3.05%
С начала года
-3.69%
6 месяцев
-4.88%
1 год
-3.50%
3 года*
9.75%
5 лет*
11.37%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESEE.DE и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESEE.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR		11.27%4.37%32.16%22.65%-14.21%40.85%7.14%34.97%-0.85%7.07%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-0.98%-2.27%35.48%12.00%9.71%38.60%-6.07%13.44%7.84%6.68%

Correlation

The correlation between ESEE.DE and BRK-B is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2013 г.

0.43

Over the past year, the correlation between ESEE.DE and BRK-B has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с ESEE.DE:
ESEE.DE с ESE.PAESEE.DE с ESAP.DEESEE.DE с XEYX.DEESEE.DE с URTHESEE.DE с VOOESEE.DE с TTEESEE.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

ESEE.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESEE.DE
Ранг доходности на риск ESEE.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEE.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEE.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEE.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEE.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEE.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESEE.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESEE.DEBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
-0.24

+2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
-0.22

+3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.97

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

-0.32

+3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.48

-0.66

+13.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESEE.DE vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESEE.DE на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEE.DE и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESEE.DEBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

-0.24

+2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.66

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.63

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.49

+0.46

Просадки

Сравнение просадок ESEE.DE и BRK-B

Максимальная просадка ESEE.DE за все время составила -33.58%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEE.DE и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESEE.DEBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.58%

-45.91%

+12.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-11.04%

+3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.46%

-20.62%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-22.31%

-1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.58%

-28.74%

-4.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-17.01%

+16.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-9.73%

+5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

5.31%

-3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ESEE.DE и BRK-B

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) составляет 2.65%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что ESEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESEE.DEBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.71%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

11.20%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

14.94%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

17.37%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

20.09%

-4.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEE.DE и BRK-B

Ни ESEE.DE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESEE.DE and BRK-B have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESEE.DE и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор