Сравнение ESEE.DE с BRK-B
ESEE.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ESEE.DE returned -10.09%/yr vs 13.07%/yr for BRK-B. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESEE.DE и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESEE.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESEE.DE показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции ESEE.DE уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -10.09% против 13.07% соответственно.
ESEE.DE
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 24.61%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- -10.09%
BRK-B
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение доходности по годам ESEE.DE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEE.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR | 10.77% | 4.37% | 32.18% | 22.62% | -14.21% | 40.86% | 7.17% | 34.93% | -91.74% | 7.10% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.30% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 7.84% | 6.68% |
Correlation
The correlation between ESEE.DE and BRK-B is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2013 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between ESEE.DE and BRK-B has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESEE.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
ESEE.DE
BRK-B
Сравнение ESEE.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESEE.DE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.05 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 0.26 | +3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.95 | 0.59 | +11.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESEE.DE и BRK-B
Максимальная просадка ESEE.DE за все время составила -92.35%, что больше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEE.DE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESEE.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.35% | -45.91% | -46.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -11.04% | +3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.45% | -20.62% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -22.31% | -1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.35% | -28.74% | -63.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.33% | -13.57% | -60.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.95% | -9.76% | -45.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 4.92% | -2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESEE.DE и BRK-B
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) составляет 3.35%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что ESEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESEE.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 4.30% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 11.32% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 15.23% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 17.39% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.08% | 20.09% | +12.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEE.DE и BRK-B
Ни ESEE.DE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESEE.DE and BRK-B have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ESEE.DE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор