PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESEE.DE с XEYX.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ESEE.DEXEYX.DE
Дох-ть с нач. г.25.53%5.26%
Дох-ть за 1 год39.25%15.12%
Коэф-т Шарпа3.270.98
Коэф-т Сортино4.281.44
Коэф-т Омега1.671.18
Коэф-т Кальмара4.341.08
Коэф-т Мартина19.752.86
Индекс Язвы1.84%4.49%
Дневная вол-ть11.12%13.05%
Макс. просадка-33.58%-18.01%
Текущая просадка-0.36%-5.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между ESEE.DE и XEYX.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ESEE.DE и XEYX.DE

С начала года, ESEE.DE показывает доходность 25.53%, что значительно выше, чем у XEYX.DE с доходностью 5.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
15.44%
0.38%
ESEE.DE
XEYX.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESEE.DE и XEYX.DE

ESEE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XEYX.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


XEYX.DE
BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF
График комиссии XEYX.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии ESEE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ESEE.DE c XEYX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) и BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF (XEYX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESEE.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESEE.DE, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESEE.DE, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESEE.DE, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.69
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESEE.DE, с текущим значением в 4.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESEE.DE, с текущим значением в 22.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0022.44
XEYX.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XEYX.DE, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XEYX.DE, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XEYX.DE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XEYX.DE, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XEYX.DE, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.42

Сравнение коэффициента Шарпа ESEE.DE и XEYX.DE

Показатель коэффициента Шарпа ESEE.DE на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа XEYX.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEE.DE и XEYX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.53
0.99
ESEE.DE
XEYX.DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEE.DE и XEYX.DE

Ни ESEE.DE, ни XEYX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESEE.DE и XEYX.DE

Максимальная просадка ESEE.DE за все время составила -33.58%, что больше максимальной просадки XEYX.DE в -18.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEE.DE и XEYX.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.67%
-6.23%
ESEE.DE
XEYX.DE

Волатильность

Сравнение волатильности ESEE.DE и XEYX.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) составляет 1.69%, в то время как у BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF (XEYX.DE) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что ESEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEYX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.69%
4.30%
ESEE.DE
XEYX.DE