PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESEE.DE с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ESEE.DEVOO
Дох-ть с нач. г.25.53%23.45%
Дох-ть за 1 год39.25%43.50%
Дох-ть за 3 года11.94%9.87%
Дох-ть за 5 лет16.04%15.70%
Дох-ть за 10 лет14.76%13.25%
Коэф-т Шарпа3.273.54
Коэф-т Сортино4.284.68
Коэф-т Омега1.671.66
Коэф-т Кальмара4.343.69
Коэф-т Мартина19.7523.46
Индекс Язвы1.84%1.83%
Дневная вол-ть11.12%12.11%
Макс. просадка-33.58%-33.99%
Текущая просадка-0.36%-0.64%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между ESEE.DE и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ESEE.DE и VOO

С начала года, ESEE.DE показывает доходность 25.53%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 23.45%. За последние 10 лет акции ESEE.DE превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.76% против 13.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
15.44%
16.48%
ESEE.DE
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESEE.DE и VOO

ESEE.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ESEE.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR
График комиссии ESEE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ESEE.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESEE.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESEE.DE, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESEE.DE, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESEE.DE, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESEE.DE, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESEE.DE, с текущим значением в 19.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.94
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 19.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.31

Сравнение коэффициента Шарпа ESEE.DE и VOO

Показатель коэффициента Шарпа ESEE.DE на текущий момент составляет 3.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEE.DE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.22
2.98
ESEE.DE
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEE.DE и VOO

ESEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ESEE.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.27%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок ESEE.DE и VOO

Максимальная просадка ESEE.DE за все время составила -33.58%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEE.DE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.67%
-0.64%
ESEE.DE
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ESEE.DE и VOO

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) составляет 1.69%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что ESEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.69%
2.70%
ESEE.DE
VOO