Сравнение ESEE.DE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ESEE.DE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESEE.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность S&P 500®. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESEE.DE или VOO.
Основные характеристики
| ESEE.DE | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.53% | 23.45% |
| Дох-ть за 1 год | 39.25% | 43.50% |
| Дох-ть за 3 года | 11.94% | 9.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.04% | 15.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.76% | 13.25% |
| Коэф-т Шарпа | 3.27 | 3.54 |
| Коэф-т Сортино | 4.28 | 4.68 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 4.34 | 3.69 |
| Коэф-т Мартина | 19.75 | 23.46 |
| Индекс Язвы | 1.84% | 1.83% |
| Дневная вол-ть | 11.12% | 12.11% |
| Макс. просадка | -33.58% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.36% | -0.64% |
Корреляция
Корреляция между ESEE.DE и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ESEE.DE и VOO
С начала года, ESEE.DE показывает доходность 25.53%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 23.45%. За последние 10 лет акции ESEE.DE превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.76% против 13.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESEE.DE и VOO
ESEE.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESEE.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEE.DE и VOO
ESEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEE.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.27% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ESEE.DE и VOO
Максимальная просадка ESEE.DE за все время составила -33.58%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEE.DE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESEE.DE и VOO
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) составляет 1.69%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что ESEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.