Сравнение ESEA.DE с DYNF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF).
ESEA.DE и DYNF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESEA.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. DYNF - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ESEA.DE и DYNF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESEA.DE и DYNF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | -4.33% | 17.58% | 24.90% | 26.00% | -19.21% | 29.94% | 17.69% | 11.71% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | -3.16% | 20.00% | 30.29% | 36.25% | -20.27% | 22.12% | 13.47% | 9.28% |
Доходность по периодам
С начала года, ESEA.DE показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью -3.16%.
ESEA.DE
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- 18.20%
- 3 года*
- 18.21%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- —
DYNF
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESEA.DE и DYNF
ESEA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DYNF в 0.30%.
Доходность на риск
ESEA.DE vs. DYNF — Ранг доходности на риск
ESEA.DE
DYNF
Сравнение ESEA.DE c DYNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESEA.DE | DYNF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.17 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.73 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.90 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 8.99 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESEA.DE | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.17 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.75 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.73 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между ESEA.DE и DYNF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEA.DE и DYNF
Дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности DYNF в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 0.80% | 0.76% | 0.65% | 0.00% | 1.08% | 0.64% | 0.67% | 0.00% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 1.02% | 1.01% | 0.65% | 1.11% | 1.66% | 2.89% | 1.52% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок ESEA.DE и DYNF
Максимальная просадка ESEA.DE за все время составила -34.14%, примерно равная максимальной просадке DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA.DE и DYNF.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESEA.DE | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -34.72% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -11.45% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | -28.65% | +4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -4.94% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -6.11% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.42% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESEA.DE и DYNF
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) составляет 4.83%, в то время как у BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что ESEA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESEA.DE | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 5.59% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 10.02% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.16% | 18.21% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 17.49% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 20.05% | -2.01% |