PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESEA.DE с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESEA.DE с DYNF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ESEA.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) and DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) are both exchange-traded funds - ESEA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while DYNF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares. ESEA.DE is passively managed, while DYNF is actively managed. Over the past 5 years, ESEA.DE returned 12.74%/yr vs 14.63%/yr for DYNF. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESEA.DE charges 0.15%/yr vs 0.26%/yr for DYNF.

Доходность

Сравнение доходности ESEA.DE и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESEA.DE показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью 10.23%.

ESEA.DE

1 день
-0.63%
1 месяц
-1.80%
С начала года
7.26%
6 месяцев
7.39%
1 год
22.05%
3 года*
20.43%
5 лет*
12.74%
10 лет*
15.67%

DYNF

1 день
0.41%
1 месяц
-0.53%
С начала года
10.23%
6 месяцев
8.70%
1 год
26.09%
3 года*
25.56%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESEA.DE и DYNF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		7.26%17.46%24.87%27.03%-19.22%29.94%17.75%16.75%
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		10.23%20.00%30.29%36.25%-20.27%22.12%13.47%14.75%

Correlation

The correlation between ESEA.DE and DYNF is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.58

The correlation between ESEA.DE and DYNF shifts across timeframes, from 0.56 (3 years) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

Часто сравнивают с ESEA.DE:
ESEA.DE с PE500.PAESEA.DE с VOOESEA.DE с BRK-BESEA.DE с TTE.PAESEA.DE с SPYESEA.DE с AIL.DEESEA.DE с LVMUY
Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY

Доходность на риск

ESEA.DE vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESEA.DE
Ранг доходности на риск ESEA.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEA.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEA.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEA.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEA.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEA.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESEA.DE c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESEA.DEDYNFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.99

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.70

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

3.02

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

14.08

-3.13

ESEA.DE vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESEA.DE на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DYNF равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEA.DE и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESEA.DE и DYNF

Максимальная просадка ESEA.DE за все время составила -34.13%, примерно равная максимальной просадке DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA.DE и DYNF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESEA.DEDYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.13%

-34.72%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-8.67%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

-18.70%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.36%

-28.65%

+4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-1.80%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-5.94%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.86%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ESEA.DE и DYNF

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) составляет 3.90%, в то время как у iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что ESEA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESEA.DEDYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

5.33%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

10.60%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

13.18%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

17.61%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

19.90%

-3.69%

Сравнение комиссий ESEA.DE и DYNF

ESEA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DYNF в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEA.DE и DYNF

Дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности DYNF в 0.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		0.81%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%0.00%0.00%
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		1.09%0.68%0.65%0.69%1.08%0.64%0.67%0.61%0.93%0.61%

Часто задаваемые вопросы

ESEA.DE and DYNF have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESEA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESEA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.26% for DYNF.

ESEA.DE is categorized as S&P 500, while DYNF is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.15% for ESEA.DE and 0.26% for DYNF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESEA.DE и DYNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор