Сравнение ESEA.DE с DYNF
ESEA.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) and DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) are both exchange-traded funds - ESEA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while DYNF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares. ESEA.DE is passively managed, while DYNF is actively managed. Over the past 5 years, ESEA.DE returned 12.66%/yr vs 14.87%/yr for DYNF. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESEA.DE charges 0.15%/yr vs 0.26%/yr for DYNF.
Доходность
Сравнение доходности ESEA.DE и DYNF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESEA.DE показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью 10.66%.
ESEA.DE
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 7.86%
- С начала года
- 8.67%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 14.89%
DYNF
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 10.10%
- С начала года
- 10.66%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 22.86%
- 5 лет*
- 14.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESEA.DE и DYNF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 8.67% | 17.46% | 24.87% | 27.03% | -19.22% | 29.94% | 17.75% | 16.75% |
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 10.66% | 20.00% | 30.29% | 36.25% | -20.27% | 22.12% | 13.47% | 14.75% |
Correlation
The correlation between ESEA.DE and DYNF is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г. | 0.58 |
The correlation between ESEA.DE and DYNF has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESEA.DE vs. DYNF — Ранг доходности на риск
ESEA.DE
DYNF
Сравнение ESEA.DE c DYNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESEA.DE | DYNF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.57 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 11.86 | -2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESEA.DE и DYNF
Максимальная просадка ESEA.DE за все время составила -34.13%, примерно равная максимальной просадке DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA.DE и DYNF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESEA.DE | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.13% | -34.72% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -8.67% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.66% | -18.70% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.36% | -28.65% | +4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -1.69% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -5.90% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.87% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESEA.DE и DYNF
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) составляет 2.94%, в то время как у iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что ESEA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESEA.DE | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 4.02% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 10.94% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 13.45% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 17.63% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 19.86% | -3.69% |
Сравнение комиссий ESEA.DE и DYNF
ESEA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DYNF в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEA.DE и DYNF
Дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности DYNF в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 0.80% | 1.01% | 0.65% | 1.11% | 1.66% | 2.89% | 1.52% | 1.22% | 0.00% | 0.00% |
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 1.07% | 0.68% | 0.65% | 0.69% | 1.08% | 0.64% | 0.67% | 0.61% | 0.93% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
ESEA.DE and DYNF have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESEA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESEA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.26% for DYNF.
ESEA.DE is categorized as S&P 500, while DYNF is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.15% for ESEA.DE and 0.26% for DYNF.
Подберите оптимальное распределение для ESEA.DE и DYNF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор