PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESEA.DE с AIL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESEA.DE с AIL.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и Air Liquide SA (AIL.DE).

ESEA.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ESEA.DE и AIL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и Air Liquide SA (AIL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESEA.DE и AIL.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		-4.33%17.58%24.90%26.00%-19.21%29.94%17.69%11.71%
AIL.DE
Air Liquide SA		10.52%19.05%-7.36%39.20%-8.36%6.94%19.84%11.64%
Разные валюты инструментов

ESEA.DE торгуется в USD, в то время как AIL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIL.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESEA.DE показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у AIL.DE с доходностью 10.52%.

ESEA.DE

1 день
2.50%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-1.12%
1 год
18.20%
3 года*
18.21%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—

AIL.DE

1 день
1.38%
1 месяц
1.48%
С начала года
10.52%
6 месяцев
1.01%
1 год
11.01%
3 года*
13.09%
5 лет*
10.92%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

Air Liquide SA

Часто сравнивают с ESEA.DE:
ESEA.DE с PE500.PAESEA.DE с VOOESEA.DE с BRK-BESEA.DE с DYNFESEA.DE с SPYESEA.DE с TTE.PAESEA.DE с LVMUY
Часто сравнивают с AIL.DE:
AIL.DE с 0OFM.LAIL.DE с TTEAIL.DE с SPYAIL.DE с NVOAIL.DE с COSTAIL.DE с ^GSPCAIL.DE с BRK-B

Доходность на риск

ESEA.DE vs. AIL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESEA.DE
Ранг доходности на риск ESEA.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEA.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEA.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEA.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEA.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AIL.DE
Ранг доходности на риск AIL.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIL.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIL.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIL.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIL.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIL.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESEA.DE c AIL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и Air Liquide SA (AIL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESEA.DEAIL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.52

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.89

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.12

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

0.62

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

1.27

+7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESEA.DE vs. AIL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESEA.DE на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа AIL.DE равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEA.DE и AIL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESEA.DEAIL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.52

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.50

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.39

+0.40

Корреляция

Корреляция между ESEA.DE и AIL.DE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEA.DE и AIL.DE

Дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности AIL.DE в 1.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		0.80%0.76%0.65%0.00%1.08%0.64%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIL.DE
Air Liquide SA		1.84%2.06%1.88%1.67%1.97%1.79%2.00%1.90%2.49%2.24%2.49%2.49%

Просадки

Сравнение просадок ESEA.DE и AIL.DE

Максимальная просадка ESEA.DE за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки AIL.DE в -48.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA.DE и AIL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ESEA.DEAIL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-39.86%

+5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-16.33%

+4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-23.46%

-0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-3.38%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-7.37%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

8.39%

-6.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ESEA.DE и AIL.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) составляет 4.83%, в то время как у Air Liquide SA (AIL.DE) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что ESEA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESEA.DEAIL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

5.76%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

13.48%

-4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

21.17%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

21.74%

-5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

22.17%

-4.13%