PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESEA.DE с PE500.PA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESEA.DE с PE500.PA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA).

ESEA.DE и PE500.PA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESEA.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. PE500.PA - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 ESG+ Index. Фонд был запущен 25 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESEA.DE и PE500.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESEA.DE и PE500.PA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		-4.33%17.58%24.90%26.00%-19.21%29.94%17.69%11.71%
PE500.PA
Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR		-4.48%17.84%24.56%25.80%-19.35%30.95%17.47%11.33%
Разные валюты инструментов

ESEA.DE торгуется в USD, в то время как PE500.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PE500.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESEA.DE показывает доходность -4.33%, а PE500.PA немного ниже – -4.48%.

ESEA.DE

1 день
2.50%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-1.12%
1 год
18.20%
3 года*
18.21%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—

PE500.PA

1 день
2.18%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-4.48%
6 месяцев
0.02%
1 год
19.19%
3 года*
18.11%
5 лет*
11.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с ESEA.DE:
ESEA.DE с VOOESEA.DE с BRK-BESEA.DE с DYNFESEA.DE с SPYESEA.DE с TTE.PAESEA.DE с AIL.DEESEA.DE с LVMUY
Часто сравнивают с PE500.PA:
PE500.PA с ESE.PAPE500.PA с CW8U.LPE500.PA с AMEW.DEPE500.PA с CW8G.LPE500.PA с CSPX.LPE500.PA с SPYPE500.PA с MWRD.L

Сравнение комиссий ESEA.DE и PE500.PA

ESEA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PE500.PA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PE500.PA
Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

ESEA.DE vs. PE500.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESEA.DE
Ранг доходности на риск ESEA.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEA.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEA.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEA.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEA.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PE500.PA
Ранг доходности на риск PE500.PA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PE500.PA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PE500.PA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PE500.PA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PE500.PA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PE500.PA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESEA.DE c PE500.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESEA.DEPE500.PADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.11

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.62

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

3.14

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

14.04

-5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESEA.DE vs. PE500.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESEA.DE на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PE500.PA равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEA.DE и PE500.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESEA.DEPE500.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.11

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.70

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.79

0.00

Корреляция

Корреляция между ESEA.DE и PE500.PA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEA.DE и PE500.PA

Дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как PE500.PA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		0.80%0.76%0.65%0.00%1.08%0.64%0.67%
PE500.PA
Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESEA.DE и PE500.PA

Максимальная просадка ESEA.DE за все время составила -34.14%, примерно равная максимальной просадке PE500.PA в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA.DE и PE500.PA.

Загрузка...

Показатели просадок

ESEA.DEPE500.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-33.60%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-13.86%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-23.69%

-0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-5.38%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-4.95%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.01%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ESEA.DE и PE500.PA

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что ESEA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PE500.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESEA.DEPE500.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.44%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

8.47%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

17.05%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

15.97%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

17.76%

+0.28%