Сравнение ESEA.DE с BRK-B
ESEA.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ESEA.DE returned 14.89%/yr vs 12.82%/yr for BRK-B. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESEA.DE и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESEA.DE показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.34%. За последние 10 лет акции ESEA.DE превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 14.89% против 12.82% соответственно.
ESEA.DE
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 7.86%
- С начала года
- 8.67%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 14.89%
BRK-B
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -2.34%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам ESEA.DE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 8.67% | 17.46% | 24.87% | 27.03% | -19.22% | 29.94% | 17.75% | 32.60% | -5.50% | 21.86% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.34% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between ESEA.DE and BRK-B is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2013 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between ESEA.DE and BRK-B has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESEA.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
ESEA.DE
BRK-B
Сравнение ESEA.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESEA.DE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.06 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 0.39 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 0.83 | +8.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESEA.DE и BRK-B
Максимальная просадка ESEA.DE за все время составила -34.13%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA.DE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESEA.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.13% | -53.86% | +19.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -9.42% | +1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.66% | -14.95% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.36% | -26.58% | +2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.13% | -29.57% | -4.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -9.06% | +7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -11.06% | +7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 4.49% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESEA.DE и BRK-B
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) составляет 2.94%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что ESEA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESEA.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 4.48% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 11.07% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 14.55% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 17.12% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 19.40% | -3.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEA.DE и BRK-B
Дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 1.07% | 0.68% | 0.65% | 0.69% | 1.08% | 0.64% | 0.67% | 0.61% | 0.93% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
ESEA.DE and BRK-B have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ESEA.DE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор