PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESEA.DE с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESEA.DE с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

ESEA.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ESEA.DE и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESEA.DE и BRK-B

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		-4.33%17.58%24.90%26.00%-19.21%29.94%17.69%11.71%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%13.95%

Доходность по периодам

С начала года, ESEA.DE показывает доходность -4.33%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%.

ESEA.DE

1 день
2.50%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-1.12%
1 год
18.20%
3 года*
18.21%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с ESEA.DE:
ESEA.DE с PE500.PAESEA.DE с VOOESEA.DE с DYNFESEA.DE с SPYESEA.DE с TTE.PAESEA.DE с AIL.DEESEA.DE с LVMUY
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

ESEA.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESEA.DE
Ранг доходности на риск ESEA.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEA.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEA.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEA.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEA.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESEA.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESEA.DEBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

-0.56

+1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

-0.65

+2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.91

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

-0.68

+2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

-1.16

+9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESEA.DE vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESEA.DE на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEA.DE и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESEA.DEBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

-0.56

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.77

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.48

+0.31

Корреляция

Корреляция между ESEA.DE и BRK-B составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEA.DE и BRK-B

Дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		0.80%0.76%0.65%0.00%1.08%0.64%0.67%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESEA.DE и BRK-B

Максимальная просадка ESEA.DE за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA.DE и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

ESEA.DEBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-53.86%

+19.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-14.95%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-26.58%

+2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-11.36%

+5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-11.07%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

8.72%

-6.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ESEA.DE и BRK-B

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что ESEA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESEA.DEBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.33%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

11.14%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

18.30%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

17.20%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

19.45%

-1.41%