Сравнение ESEA.DE с BRK-B
ESEA.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, ESEA.DE returned 13.49%/yr vs 10.78%/yr for BRK-B. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESEA.DE и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESEA.DE показывает доходность 10.05%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%.
ESEA.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 10.05%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 22.05%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам ESEA.DE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 10.05% | 17.58% | 24.90% | 26.00% | -19.21% | 29.94% | 17.69% | 11.71% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 13.95% |
Correlation
The correlation between ESEA.DE and BRK-B is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2019 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between ESEA.DE and BRK-B has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESEA.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
ESEA.DE
BRK-B
Сравнение ESEA.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESEA.DE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.01 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | -0.01 | +3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.32 | -0.03 | +14.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESEA.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | -0.01 | +2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.63 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.48 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок ESEA.DE и BRK-B
Максимальная просадка ESEA.DE за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA.DE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESEA.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -53.86% | +19.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -9.42% | +1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.64% | -14.95% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | -26.58% | +2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -9.57% | +9.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -11.07% | +5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 4.47% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESEA.DE и BRK-B
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) составляет 3.09%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что ESEA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESEA.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 4.08% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.59% | 10.87% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.69% | 14.39% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 17.13% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 19.43% | -1.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEA.DE и BRK-B
Дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 1.06% | 0.76% | 0.65% | 0.00% | 1.08% | 0.64% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
ESEA.DE and BRK-B have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ESEA.DE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор