Сравнение ESEA.DE с BRK-B
ESEA.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ESEA.DE returned 15.67%/yr vs 13.42%/yr for BRK-B. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESEA.DE и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESEA.DE показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.95%. За последние 10 лет акции ESEA.DE превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 15.67% против 13.42% соответственно.
ESEA.DE
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 22.05%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 15.67%
BRK-B
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- -2.95%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам ESEA.DE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 7.26% | 17.46% | 24.87% | 27.03% | -19.22% | 29.94% | 17.75% | 32.60% | -5.50% | 21.86% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.95% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between ESEA.DE and BRK-B is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2013 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between ESEA.DE and BRK-B has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESEA.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
ESEA.DE
BRK-B
Сравнение ESEA.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESEA.DE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.02 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 0.04 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | 0.07 | +10.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESEA.DE и BRK-B
Максимальная просадка ESEA.DE за все время составила -34.13%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA.DE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESEA.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.13% | -53.86% | +19.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -9.42% | +1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.66% | -14.95% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.36% | -26.58% | +2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.13% | -29.57% | -4.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -9.63% | +6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -11.07% | +7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 4.51% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESEA.DE и BRK-B
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 3.90% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESEA.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 3.80% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 10.53% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.04% | 14.40% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 17.10% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 19.39% | -3.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEA.DE и BRK-B
Дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 1.09% | 0.68% | 0.65% | 0.69% | 1.08% | 0.64% | 0.67% | 0.61% | 0.93% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
ESEA.DE and BRK-B have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ESEA.DE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор