PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESDIX с EWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESDIX с EWX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ESDIX (Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund) and EWX (SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF) are both funds - ESDIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Ashmore, while EWX is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. ESDIX charges 0.67%/yr vs 0.65%/yr for EWX.

Доходность

Сравнение доходности ESDIX и EWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund (ESDIX) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESDIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EWX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.25%
С начала года
13.25%
6 месяцев
13.75%
1 год
24.65%
3 года*
15.63%
5 лет*
6.83%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESDIX и EWX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESDIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund		0.00%1.54%6.15%5.31%-9.66%-4.21%4.12%
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		13.25%15.46%6.81%18.13%-15.00%18.15%31.23%

Correlation

The correlation between ESDIX and EWX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

Часто сравнивают с ESDIX:
ESDIX с QQQESDIX с ESIGXESDIX с EMQIXESDIX с ESFIXESDIX с IGIEXESDIX с EMCIXESDIX с EMKIX
Часто сравнивают с EWX:
EWX с EWTEWX с EEMSEWX с VWOEWX с EYLDEWX с FEMSEWX с AVEEEWX с QQQ

Доходность на риск

ESDIX vs. EWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESDIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EWX
Ранг доходности на риск EWX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESDIX c EWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund (ESDIX) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESDIXEWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.55

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.12

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.29

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.10

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.52

—

ESDIX vs. EWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESDIX и EWX

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESDIXEWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-63.90%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.98%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.48%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-13.14%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.60%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESDIX и EWX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESDIXEWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.96%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.05%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.11%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.50%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.16%

—

Сравнение комиссий ESDIX и EWX

ESDIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии EWX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESDIX и EWX

ESDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESDIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund		0.00%0.39%4.79%3.39%2.50%2.60%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		2.50%2.91%2.90%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%

Часто задаваемые вопросы

ESDIX and EWX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESDIX и EWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор