PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESDIX с EDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESDIX с EDD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESDIX (Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund) and EDD (Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. ESDIX charges 0.67%/yr vs 2.20%/yr for EDD.

Доходность

Сравнение доходности ESDIX и EDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund (ESDIX) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESDIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EDD

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.09%
С начала года
3.21%
6 месяцев
2.44%
1 год
19.08%
3 года*
16.36%
5 лет*
5.85%
10 лет*
5.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESDIX и EDD

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESDIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund		0.00%1.54%6.15%5.31%-9.66%-4.21%4.12%
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		3.21%32.46%8.64%14.09%-14.15%-7.03%16.87%

Correlation

The correlation between ESDIX and EDD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2020 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund

Часто сравнивают с ESDIX:
ESDIX с QQQESDIX с ESIGXESDIX с ESFIXESDIX с EMCIXESDIX с EMQIXESDIX с EMKIXESDIX с IGIEX
Часто сравнивают с EDD:
EDD с ELDEDD с MSDEDD с EMLCEDD с FAXEDD с XSDEDD с SCHDEDD с DVYE

Доходность на риск

ESDIX vs. EDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESDIX
EDD
Ранг доходности на риск EDD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDD: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESDIX c EDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund (ESDIX) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ESDIX vs. EDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESDIXEDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.11

—

Просадки

Сравнение просадок ESDIX и EDD

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESDIXEDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-59.38%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.67%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-9.17%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-24.23%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.26%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESDIX и EDD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESDIXEDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.70%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.02%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.12%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.32%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.72%

—

Сравнение комиссий ESDIX и EDD

ESDIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии EDD в 2.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESDIX и EDD

ESDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		9.36%9.76%11.45%7.30%6.82%6.93%6.92%8.15%9.90%8.18%10.32%12.65%
ESDIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund		0.00%0.39%4.79%3.39%2.50%2.60%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESDIX and EDD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESDIX и EDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор