PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESDIX с DBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESDIX с DBP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESDIX (Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund) and DBP (Invesco DB Precious Metals Fund) are both funds - ESDIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Ashmore, while DBP is a Precious Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. ESDIX charges 0.67%/yr vs 0.78%/yr for DBP.

Доходность

Сравнение доходности ESDIX и DBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund (ESDIX) и Invesco DB Precious Metals Fund (DBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESDIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBP

1 день
0.84%
1 месяц
-1.26%
С начала года
2.99%
6 месяцев
10.06%
1 год
43.27%
3 года*
32.69%
5 лет*
17.62%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESDIX и DBP

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESDIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund		0.00%1.54%6.15%5.31%-9.66%-4.21%4.12%
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		2.99%73.43%26.71%8.68%-1.51%-7.10%14.59%

Correlation

The correlation between ESDIX and DBP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2020 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund

Invesco DB Precious Metals Fund

Часто сравнивают с ESDIX:
ESDIX с QQQESDIX с ESIGXESDIX с ESFIXESDIX с EMCIXESDIX с EMQIXESDIX с EMKIXESDIX с IGIEX
Часто сравнивают с DBP:
DBP с GLDDBP с RINGDBP с DBCDBP с VGPMXDBP с IAUMDBP с IAUDBP с QQQ

Доходность на риск

ESDIX vs. DBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESDIX
DBP
Ранг доходности на риск DBP: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBP: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBP: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBP: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESDIX c DBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund (ESDIX) и Invesco DB Precious Metals Fund (DBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ESDIX vs. DBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESDIXDBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.34

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.43

—

Просадки

Сравнение просадок ESDIX и DBP

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESDIXDBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-53.89%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-25.48%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.48%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-22.39%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-25.42%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

10.76%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESDIX и DBP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESDIXDBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.60%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

29.88%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

32.56%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

20.91%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.72%

—

Сравнение комиссий ESDIX и DBP

ESDIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии DBP в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESDIX и DBP

ESDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		2.36%2.44%4.21%4.47%0.45%0.00%0.00%1.26%1.24%0.12%
ESDIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund		0.00%0.39%4.79%3.39%2.50%2.60%0.31%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESDIX and DBP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESDIX и DBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор