PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESDIX с BWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESDIX с BWX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESDIX (Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund) and BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) are both funds - ESDIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Ashmore, while BWX is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. ESDIX charges 0.67%/yr vs 0.35%/yr for BWX.

Доходность

Сравнение доходности ESDIX и BWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund (ESDIX) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESDIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BWX

1 день
-0.59%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-1.77%
1 год
-2.28%
3 года*
1.18%
5 лет*
-4.48%
10 лет*
-1.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESDIX и BWX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESDIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund		0.00%1.54%6.15%5.31%-9.66%-4.21%4.12%
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		-1.91%7.67%-5.93%5.10%-19.72%-8.67%8.62%

Correlation

The correlation between ESDIX and BWX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2020 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с ESDIX:
ESDIX с QQQESDIX с ESIGXESDIX с ESFIXESDIX с EMCIXESDIX с EMQIXESDIX с EMKIXESDIX с IGIEX
Часто сравнивают с BWX:
BWX с IGOVBWX с BNDXBWX с BWZBWX с IAGGBWX с IBNDBWX с BNDBWX с CMF

Доходность на риск

ESDIX vs. BWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESDIX
BWX
Ранг доходности на риск BWX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESDIX c BWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund (ESDIX) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ESDIX vs. BWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESDIXBWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.30

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.05

—

Просадки

Сравнение просадок ESDIX и BWX

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESDIXBWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.05%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.16%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-23.98%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.05%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESDIX и BWX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESDIXBWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.41%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.79%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

7.70%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

9.69%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

8.66%

—

Сравнение комиссий ESDIX и BWX

ESDIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии BWX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESDIX и BWX

ESDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		2.37%2.19%1.99%1.63%1.23%0.93%0.95%1.16%1.07%0.46%
ESDIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund		0.00%0.39%4.79%3.39%2.50%2.60%0.31%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESDIX and BWX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESDIX и BWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор