PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESCIX с GMAQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESCIX с GMAQX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ESCIX (Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund) and GMAQX (GMO Emerging Markets ex-China Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 3 years, ESCIX returned 14.89%/yr vs 30.42%/yr for GMAQX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESCIX charges 1.52%/yr vs 0.67%/yr for GMAQX.

Доходность

Сравнение доходности ESCIX и GMAQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESCIX показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у GMAQX с доходностью 44.54%.

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
9.66%
1 год
23.32%
3 года*
14.89%
5 лет*
4.40%
10 лет*
10.14%

GMAQX

1 день
-5.77%
1 месяц
0.70%
С начала года
44.54%
6 месяцев
46.95%
1 год
69.93%
3 года*
30.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESCIX и GMAQX

2026 (YTD)20252024202320222021
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%-3.42%
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund		44.54%32.09%0.62%27.41%-32.38%0.47%

Correlation

The correlation between ESCIX and GMAQX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2021 г.

0.67

The correlation between ESCIX and GMAQX shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

GMO Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с EMCIXESCIX с GMOEXESCIX с SMQFXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с EMRSXESCIX с EMQIX
Часто сравнивают с GMAQX:
GMAQX с CEMFXGMAQX с DWGAXGMAQX с DFESXGMAQX с GLLSXGMAQX с BADEXGMAQX с EITEXGMAQX с DEMIX

Доходность на риск

ESCIX vs. GMAQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GMAQX
Ранг доходности на риск GMAQX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAQX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAQX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAQX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAQX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAQX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESCIX c GMAQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESCIXGMAQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
3.14

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
3.99

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.65

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.09

5.41

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.92

19.05

-0.13

ESCIX vs. GMAQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESCIX на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMAQX равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESCIX и GMAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESCIX и GMAQX

Максимальная просадка ESCIX за все время составила -48.76%, что больше максимальной просадки GMAQX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESCIX и GMAQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESCIXGMAQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.76%

-41.97%

-6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-13.77%

+8.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.97%

-19.64%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-8.50%

+7.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.28%

-16.60%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

3.90%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ESCIX и GMAQX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) составляет 0.00%, в то время как у GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что ESCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESCIXGMAQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

12.79%

-12.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.70%

21.88%

-15.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

23.71%

-12.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

17.90%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

17.90%

-0.39%

Сравнение комиссий ESCIX и GMAQX

ESCIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии GMAQX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESCIX и GMAQX

Дивидендная доходность ESCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности GMAQX в 6.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund		6.52%9.43%32.28%6.76%4.94%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESCIX and GMAQX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMAQX has higher volatility (12.79%) compared to ESCIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, ESCIX dropped -48.76% vs GMAQX's -41.97%.

GMAQX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESCIX и GMAQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор