PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESCIX с DESIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESCIX с DESIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX).

ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. DESIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ESCIX и DESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESCIX и DESIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-18.66%
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		0.92%27.87%6.66%14.24%-18.07%24.59%14.05%16.69%-6.48%

Доходность по периодам

С начала года, ESCIX показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у DESIX с доходностью 0.92%.

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%

DESIX

1 день
2.25%
1 месяц
-8.74%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.82%
1 год
26.40%
3 года*
14.15%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с SIEMXESCIX с MADCX
Часто сравнивают с DESIX:
DESIX с DFEVXDESIX с FNDFDESIX с BADEXDESIX с SSKEXDESIX с BEMIXDESIX с COBYXDESIX с GLLSX

Сравнение комиссий ESCIX и DESIX

ESCIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии DESIX в 0.46%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

Доходность на риск

ESCIX vs. DESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DESIX
Ранг доходности на риск DESIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESCIX c DESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESCIXDESIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.72

1.77

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.58

2.31

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.34

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

1.93

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.51

7.24

+7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESCIX vs. DESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESCIX на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа DESIX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESCIX и DESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESCIXDESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

1.77

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.48

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.51

-0.12

Корреляция

Корреляция между ESCIX и DESIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESCIX и DESIX

Дивидендная доходность ESCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности DESIX в 2.61%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		2.61%2.63%2.79%2.85%2.51%22.49%1.38%1.99%1.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESCIX и DESIX

Максимальная просадка ESCIX за все время составила -48.76%, что больше максимальной просадки DESIX в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESCIX и DESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESCIXDESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.76%

-36.03%

-12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-12.70%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.59%

-29.09%

-7.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-10.73%

+9.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.44%

-7.86%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.39%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ESCIX и DESIX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) составляет 0.00%, в то время как у DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что ESCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESCIXDESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

7.81%

-7.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

11.13%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

15.63%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

18.19%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

18.53%

-0.89%