PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESCIX с AVEEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESCIX с AVEEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX).

ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. AVEEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ESCIX и AVEEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESCIX и AVEEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%7.16%
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		2.78%32.09%7.68%15.15%-18.15%5.21%15.72%7.38%

Доходность по периодам

С начала года, ESCIX показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у AVEEX с доходностью 2.78%.

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%

AVEEX

1 день
2.15%
1 месяц
-8.77%
С начала года
2.78%
6 месяцев
6.29%
1 год
32.55%
3 года*
17.37%
5 лет*
6.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Avantis Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с MADCX
Часто сравнивают с AVEEX:
AVEEX с AVEMAVEEX с AVESAVEEX с FXAIXAVEEX с VWOAVEEX с DGSAVEEX с EEMSAVEEX с MOTI

Сравнение комиссий ESCIX и AVEEX

ESCIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии AVEEX в 0.33%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

ESCIX vs. AVEEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AVEEX
Ранг доходности на риск AVEEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESCIX c AVEEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESCIXAVEEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.72

2.07

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.58

2.65

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.39

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

2.59

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.51

10.28

+4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESCIX vs. AVEEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESCIX на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа AVEEX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESCIX и AVEEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESCIXAVEEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.07

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.41

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.53

-0.14

Корреляция

Корреляция между ESCIX и AVEEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESCIX и AVEEX

Дивидендная доходность ESCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности AVEEX в 3.41%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		3.41%3.50%2.93%3.51%3.48%1.92%1.52%0.26%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESCIX и AVEEX

Максимальная просадка ESCIX за все время составила -48.76%, что больше максимальной просадки AVEEX в -36.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESCIX и AVEEX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESCIXAVEEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.76%

-36.45%

-12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-12.64%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.59%

-33.72%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-10.76%

+10.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.44%

-10.54%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.19%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ESCIX и AVEEX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) составляет 0.00%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что ESCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESCIXAVEEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

7.67%

-7.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

11.83%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

16.27%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

15.52%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

18.64%

-1.00%