PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESCIX с ABEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESCIX с ABEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX).

ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. ABEMX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 10 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ESCIX и ABEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESCIX и ABEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund		2.61%32.43%3.98%6.67%-26.23%7.15%27.65%20.42%-14.65%30.25%

Доходность по периодам

С начала года, ESCIX показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у ABEMX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции ESCIX превзошли акции ABEMX по среднегодовой доходности: 9.84% против 7.73% соответственно.

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%

ABEMX

1 день
2.61%
1 месяц
-9.24%
С начала года
2.61%
6 месяцев
5.89%
1 год
34.20%
3 года*
12.68%
5 лет*
2.88%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

abrdn Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с MADCX
Часто сравнивают с ABEMX:
ABEMX с VOOABEMX с SPYABEMX с GLDMABEMX с AVXCABEMX с AVEMABEMX с ADVDXABEMX с VXUS

Сравнение комиссий ESCIX и ABEMX

ESCIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии ABEMX в 1.10%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund

Доходность на риск

ESCIX vs. ABEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ABEMX
Ранг доходности на риск ABEMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESCIX c ABEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESCIXABEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.72

1.90

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.58

2.50

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.37

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

2.49

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.51

10.16

+4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESCIX vs. ABEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESCIX на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа ABEMX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESCIX и ABEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESCIXABEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

1.90

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.16

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.42

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.31

+0.08

Корреляция

Корреляция между ESCIX и ABEMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESCIX и ABEMX

Дивидендная доходность ESCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности ABEMX в 5.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund		5.95%6.11%0.99%1.42%1.82%22.95%0.68%1.85%1.57%1.32%1.23%2.47%

Просадки

Сравнение просадок ESCIX и ABEMX

Максимальная просадка ESCIX за все время составила -48.76%, что меньше максимальной просадки ABEMX в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESCIX и ABEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESCIXABEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.76%

-54.52%

+5.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-13.68%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.59%

-36.56%

-0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

-38.44%

-10.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-11.42%

+10.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.44%

-13.20%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.36%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ESCIX и ABEMX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) составляет 0.00%, в то время как у abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что ESCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESCIXABEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

9.71%

-9.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

13.87%

-4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

18.36%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

18.16%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

18.42%

-0.78%