PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESCIX с MADCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESCIX с MADCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX).

ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. MADCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 авг. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности ESCIX и MADCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESCIX и MADCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%
MADCX
BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.		1.43%30.47%-1.09%10.77%-24.12%-1.14%24.53%26.47%-10.73%42.09%

Доходность по периодам

С начала года, ESCIX показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у MADCX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции ESCIX превзошли акции MADCX по среднегодовой доходности: 9.84% против 8.65% соответственно.

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%

MADCX

1 день
2.72%
1 месяц
-10.92%
С начала года
1.43%
6 месяцев
6.19%
1 год
31.88%
3 года*
11.43%
5 лет*
0.21%
10 лет*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.

Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с FSSGXESCIX с WBELXESCIX с DEMIXESCIX с SIEMXESCIX с RNWGX
Часто сравнивают с MADCX:
MADCX с VOOMADCX с EEMVMADCX с EEMMADCX с SCHDMADCX с MADVXMADCX с VWOMADCX с SSKEX

Сравнение комиссий ESCIX и MADCX

ESCIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии MADCX в 0.86%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
MADCX
BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.

Доходность на риск

ESCIX vs. MADCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MADCX
Ранг доходности на риск MADCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADCX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADCX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADCX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADCX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADCX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESCIX c MADCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESCIXMADCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.72

1.63

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.58

2.13

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.32

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

2.03

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.51

8.51

+6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESCIX vs. MADCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESCIX на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа MADCX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESCIX и MADCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESCIXMADCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

1.63

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.01

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.47

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.35

+0.04

Корреляция

Корреляция между ESCIX и MADCX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESCIX и MADCX

Дивидендная доходность ESCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности MADCX в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%
MADCX
BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.		4.20%4.26%1.90%1.67%2.22%5.72%0.97%1.53%0.98%0.48%1.82%1.34%

Просадки

Сравнение просадок ESCIX и MADCX

Максимальная просадка ESCIX за все время составила -48.76%, что меньше максимальной просадки MADCX в -66.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESCIX и MADCX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESCIXMADCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.76%

-66.58%

+17.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-15.57%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.59%

-40.70%

+4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

-43.82%

-4.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-13.27%

+12.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.44%

-18.45%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.72%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ESCIX и MADCX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) составляет 0.00%, в то время как у BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX) волатильность равна 10.96%. Это указывает на то, что ESCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MADCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESCIXMADCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

10.96%

-10.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

15.88%

-6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

20.16%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

17.48%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

18.27%

-0.63%