PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESCA с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESCA с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Escalade, Incorporated (ESCA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ESCA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Escalade, Incorporated (ESCA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESCA и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESCA
Escalade, Incorporated		36.03%-1.55%-25.91%103.97%-32.18%-23.43%125.03%-10.18%-3.28%-3.34%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, ESCA показывает доходность 36.03%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ESCA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.69% против 14.14% соответственно.

ESCA

1 день
5.71%
1 месяц
23.55%
С начала года
36.03%
6 месяцев
45.65%
1 год
19.99%
3 года*
11.73%
5 лет*
1.18%
10 лет*
8.69%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Escalade, Incorporated

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ESCA:
ESCA с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ESCA vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESCA
Ранг доходности на риск ESCA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESCA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Escalade, Incorporated (ESCA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESCAVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.01

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.53

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.55

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.39

7.31

-5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESCA vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESCA на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESCA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESCAVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.01

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.71

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.79

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.83

-0.65

Корреляция

Корреляция между ESCA и VOO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESCA и VOO

Дивидендная доходность ESCA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESCA
Escalade, Incorporated		3.31%4.45%4.20%2.24%5.89%3.55%2.50%5.09%4.37%3.74%3.33%3.25%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ESCA и VOO

Максимальная просадка ESCA за все время составила -98.45%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESCA и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ESCAVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.45%

-33.99%

-64.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.74%

-11.98%

-16.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.23%

-24.52%

-36.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.09%

-33.99%

-32.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.64%

-5.55%

-8.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.87%

-3.72%

-34.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.05%

2.55%

+14.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ESCA и VOO

Escalade, Incorporated (ESCA) имеет более высокую волатильность в 15.91% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ESCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESCAVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.91%

5.34%

+10.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.00%

9.47%

+16.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.92%

18.11%

+25.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.23%

16.82%

+25.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.75%

17.99%

+25.76%