Сравнение ESCA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Escalade, Incorporated (ESCA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESCA или SPY.
Основные характеристики
| ESCA | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -33.04% | 6.58% |
| Дох-ть за 1 год | -11.74% | 25.57% |
| Дох-ть за 3 года | -12.83% | 8.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.16% | 13.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.78% | 12.38% |
| Коэф-т Шарпа | -0.19 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 47.69% | 11.60% |
| Макс. просадка | -98.45% | -55.19% |
| Current Drawdown | -41.72% | -3.47% |
Корреляция
Корреляция между ESCA и SPY составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ESCA и SPY
С начала года, ESCA показывает доходность -33.04%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции ESCA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.78% против 12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESCA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Escalade, Incorporated (ESCA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESCA и SPY
Дивидендная доходность ESCA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности SPY в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCA Escalade, Incorporated | 4.55% | 2.24% | 5.89% | 3.55% | 2.50% | 5.09% | 4.37% | 3.74% | 3.33% | 3.25% | 2.52% | 2.89% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ESCA и SPY
Максимальная просадка ESCA за все время составила -98.45%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESCA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESCA и SPY
Escalade, Incorporated (ESCA) имеет более высокую волатильность в 18.73% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что ESCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.