Сравнение ESBG с WIMA
ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) and WIMA (WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund) are both Tactical Allocation funds. ESBG is actively managed, while WIMA is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESBG charges 0.95%/yr vs 0.42%/yr for WIMA.
Доходность
Сравнение доходности ESBG и WIMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESBG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- -7.61%
- С начала года
- -3.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WIMA
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESBG и WIMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | -13.38% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 8.44% |
Correlation
The correlation between ESBG and WIMA is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ESBG c WIMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESBG и WIMA
Максимальная просадка ESBG за все время составила -18.84%, что больше максимальной просадки WIMA в -4.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESBG и WIMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESBG | WIMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.84% | -4.81% | -14.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.80% | -1.51% | -16.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -1.27% | -6.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESBG и WIMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESBG | WIMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.52% | 19.36% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 19.36% | +6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 19.36% | +6.16% |
Сравнение комиссий ESBG и WIMA
ESBG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WIMA в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESBG и WIMA
Дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности WIMA в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 1.12% | 0.24% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 1.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESBG and WIMA have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WIMA is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WIMA is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.95% for ESBG.
ESBG has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 1.00% for WIMA.
They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for ESBG and 0.42% for WIMA.
Подберите оптимальное распределение для ESBG и WIMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор