Сравнение ESBG с WAMA
ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) and WAMA (WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund) are both Tactical Allocation funds. ESBG is actively managed, while WAMA is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESBG charges 0.95%/yr vs 0.32%/yr for WAMA.
Доходность
Сравнение доходности ESBG и WAMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESBG
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WAMA
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESBG и WAMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | -6.25% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 3.28% |
Correlation
The correlation between ESBG and WAMA is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ESBG c WAMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESBG | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 5.69 | -5.16 |
Просадки
Сравнение просадок ESBG и WAMA
Максимальная просадка ESBG за все время составила -18.84%, что больше максимальной просадки WAMA в -1.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESBG и WAMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESBG | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.84% | -1.91% | -16.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.14% | -0.24% | -13.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -0.38% | -5.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESBG и WAMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESBG | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.86% | 9.04% | +16.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.86% | 9.04% | +16.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.86% | 9.04% | +16.82% |
Сравнение комиссий ESBG и WAMA
ESBG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WAMA в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESBG и WAMA
Дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как WAMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 0.60% | 0.24% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESBG and WAMA have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WAMA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAMA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.95% for ESBG.
ESBG has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for WAMA.
They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for ESBG and 0.32% for WAMA.
Подберите оптимальное распределение для ESBG и WAMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор