Сравнение ESBG с QQWZ
ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) and QQWZ (Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF) are both exchange-traded funds - ESBG is a Tactical Allocation fund actively managed by First Trust, while QQWZ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Pacer. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ESBG charges 0.95%/yr vs 0.49%/yr for QQWZ.
Доходность
Сравнение доходности ESBG и QQWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESBG показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у QQWZ с доходностью 11.32%.
ESBG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- -7.61%
- С начала года
- -3.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQWZ
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- 7.81%
- С начала года
- 11.32%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESBG и QQWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | -3.07% | 5.67% |
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 11.32% | 2.22% |
Correlation
The correlation between ESBG and QQWZ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESBG vs. QQWZ — Ранг доходности на риск
ESBG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQWZ
Сравнение ESBG c QQWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESBG | QQWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESBG и QQWZ
Максимальная просадка ESBG за все время составила -18.84%, что больше максимальной просадки QQWZ в -7.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESBG и QQWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESBG | QQWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.84% | -7.81% | -11.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.80% | -6.61% | -11.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -1.58% | -6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESBG и QQWZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESBG | QQWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.52% | 16.42% | +9.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 16.21% | +9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 16.21% | +9.31% |
Сравнение комиссий ESBG и QQWZ
ESBG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQWZ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESBG и QQWZ
Дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности QQWZ в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 1.12% | 0.24% |
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 0.58% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
ESBG and QQWZ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQWZ is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for ESBG.
ESBG has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.58% for QQWZ.
ESBG is categorized as Tactical Allocation, while QQWZ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: First Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.95% for ESBG and 0.49% for QQWZ.
Подберите оптимальное распределение для ESBG и QQWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор