Сравнение ESAP.DE с SPMO
ESAP.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ESAP.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESAP.DE returned 13.64%/yr vs 23.92%/yr for SPMO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. ESAP.DE charges 0.15%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности ESAP.DE и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESAP.DE показывает доходность 10.03%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.45%.
ESAP.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 10.03%
- 6 месяцев
- 10.96%
- 1 год
- 27.63%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 13.64%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 10.84%
- С начала года
- 28.45%
- 6 месяцев
- 27.50%
- 1 год
- 43.92%
- 3 года*
- 42.27%
- 5 лет*
- 23.92%
- 10 лет*
- 20.77%
Сравнение доходности по годам ESAP.DE и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESAP.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD | 10.03% | 17.48% | 24.85% | 26.98% | -19.18% | 29.97% | 17.65% | 4.91% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 28.45% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 5.46% |
Correlation
The correlation between ESAP.DE and SPMO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г. | 0.50 |
The correlation between ESAP.DE and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESAP.DE vs. SPMO — Ранг доходности на риск
ESAP.DE
SPMO
Сравнение ESAP.DE c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESAP.DE | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.44 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 3.47 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.32 | 13.52 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESAP.DE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.49 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 1.25 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.00 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ESAP.DE и SPMO
Максимальная просадка ESAP.DE за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESAP.DE и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESAP.DE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.23% | -30.95% | -3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -12.70% | +4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -20.13% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.33% | -22.74% | -1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -1.46% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -4.60% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 3.26% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESAP.DE и SPMO
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) составляет 3.09%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что ESAP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESAP.DE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 7.39% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 14.49% | -5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 17.70% | -5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 19.30% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 20.31% | -2.32% |
Сравнение комиссий ESAP.DE и SPMO
ESAP.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESAP.DE и SPMO
ESAP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESAP.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.66% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
ESAP.DE and SPMO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for ESAP.DE.
ESAP.DE is categorized as S&P 500, while SPMO is Momentum. ESAP.DE tracks S&P 500 Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: BNP Paribas and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for ESAP.DE and 0.13% for SPMO.
Подберите оптимальное распределение для ESAP.DE и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор