Сравнение ESAP.DE с SPMO
ESAP.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ESAP.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESAP.DE returned 12.74%/yr vs 23.75%/yr for SPMO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ESAP.DE charges 0.15%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности ESAP.DE и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESAP.DE показывает доходность 7.19%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 34.38%.
ESAP.DE
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 7.34%
- 1 год
- 21.95%
- 3 года*
- 20.40%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 6.73%
- С начала года
- 34.38%
- 6 месяцев
- 32.02%
- 1 год
- 46.41%
- 3 года*
- 43.94%
- 5 лет*
- 23.75%
- 10 лет*
- 21.44%
Сравнение доходности по годам ESAP.DE и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESAP.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD | 7.19% | 17.48% | 24.88% | 26.97% | -19.20% | 30.03% | 17.62% | 2.81% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 34.38% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 1.98% |
Correlation
The correlation between ESAP.DE and SPMO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2019 г. | 0.49 |
The correlation between ESAP.DE and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESAP.DE vs. SPMO — Ранг доходности на риск
ESAP.DE
SPMO
Сравнение ESAP.DE c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESAP.DE | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 3.67 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | 13.76 | -2.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESAP.DE и SPMO
Максимальная просадка ESAP.DE за все время составила -34.28%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESAP.DE и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESAP.DE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.28% | -30.95% | -3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -12.70% | +4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.70% | -20.13% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.34% | -22.74% | -1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -1.25% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -4.59% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 3.38% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESAP.DE и SPMO
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) составляет 3.89%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что ESAP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESAP.DE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 11.90% | -8.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 18.07% | -8.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 20.80% | -8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 19.94% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 20.63% | -2.57% |
Сравнение комиссий ESAP.DE и SPMO
ESAP.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESAP.DE и SPMO
ESAP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESAP.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.66% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
ESAP.DE and SPMO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for ESAP.DE.
ESAP.DE is categorized as S&P 500, while SPMO is Momentum. ESAP.DE tracks S&P 500 Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: BNP Paribas and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for ESAP.DE and 0.13% for SPMO.
Подберите оптимальное распределение для ESAP.DE и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор