PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESAP.DE с ASRF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESAP.DE с ASRF.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) и BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc (ASRF.DE).

ESAP.DE и ASRF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESAP.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. ASRF.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro High Yield SRI Sustainable Ex Fossil Fuel. Фонд был запущен 18 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESAP.DE и ASRF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) и BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc (ASRF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESAP.DE и ASRF.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ESAP.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD		-4.32%17.48%24.85%26.98%-19.18%18.61%
ASRF.DE
BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc		-2.32%18.15%0.47%14.94%-15.86%-3.76%
Разные валюты инструментов

ESAP.DE торгуется в USD, в то время как ASRF.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASRF.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESAP.DE показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у ASRF.DE с доходностью -2.32%.

ESAP.DE

1 день
2.50%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
-1.08%
1 год
18.10%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.73%
10 лет*
—

ASRF.DE

1 день
1.50%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-1.01%
1 год
11.34%
3 года*
8.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD

BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ESAP.DE:
ESAP.DE с ESEE.DEESAP.DE с AMEW.DEESAP.DE с SPMOESAP.DE с H412.DEESAP.DE с 4UBQ.DEESAP.DE с IBCK.DEESAP.DE с E500.DE
Часто сравнивают с ASRF.DE:
ASRF.DE с VOOASRF.DE с ASR3.DEASRF.DE с ASRE.DEASRF.DE с ASRM.DEASRF.DE с EMEC.DEASRF.DE с EUHI.DEASRF.DE с LYQY.DE

Сравнение комиссий ESAP.DE и ASRF.DE

ESAP.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ASRF.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ASRF.DE
BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc
ESAP.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD

Доходность на риск

ESAP.DE vs. ASRF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESAP.DE
Ранг доходности на риск ESAP.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESAP.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESAP.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESAP.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESAP.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESAP.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ASRF.DE
Ранг доходности на риск ASRF.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRF.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRF.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRF.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRF.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRF.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESAP.DE c ASRF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) и BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc (ASRF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESAP.DEASRF.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.22

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.86

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.40

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

5.16

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESAP.DE vs. ASRF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESAP.DE на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASRF.DE равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESAP.DE и ASRF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESAP.DEASRF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.22

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.16

+0.61

Корреляция

Корреляция между ESAP.DE и ASRF.DE составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESAP.DE и ASRF.DE

Ни ESAP.DE, ни ASRF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESAP.DE и ASRF.DE

Максимальная просадка ESAP.DE за все время составила -34.23%, примерно равная максимальной просадке ASRF.DE в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESAP.DE и ASRF.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ESAP.DEASRF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-16.76%

-17.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-3.25%

-8.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-1.85%

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-4.37%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

0.75%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ESAP.DE и ASRF.DE

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc (ASRF.DE) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что ESAP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASRF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESAP.DEASRF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

3.49%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

5.46%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

9.22%

+6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

11.36%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

11.36%

+6.74%