PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESAP.DE с H412.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESAP.DE с H412.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE).

ESAP.DE и H412.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESAP.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. H412.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE USA ESG Low Carbon Select. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESAP.DE и H412.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESAP.DE и H412.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESAP.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD		-4.32%17.48%24.85%26.98%-19.18%29.97%16.95%
H412.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		-3.92%19.80%19.49%21.32%-17.91%28.39%16.25%
Разные валюты инструментов

ESAP.DE торгуется в USD, в то время как H412.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения H412.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESAP.DE показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у H412.DE с доходностью -3.92%.

ESAP.DE

1 день
2.50%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
-1.08%
1 год
18.10%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.73%
10 лет*
—

H412.DE

1 день
1.83%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
0.70%
1 год
20.20%
3 года*
16.74%
5 лет*
10.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD

HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

Часто сравнивают с ESAP.DE:
ESAP.DE с ESEE.DEESAP.DE с AMEW.DEESAP.DE с ASRF.DEESAP.DE с SPMOESAP.DE с E500.DEESAP.DE с 4UBQ.DEESAP.DE с IBCK.DE
Часто сравнивают с H412.DE:
H412.DE с HWWA.LH412.DE с H4Z6.DEH412.DE с H411.DEH412.DE с H4Z3.DEH412.DE с H410.DEH412.DE с FLXU.DEH412.DE с H4Z7.DE

Сравнение комиссий ESAP.DE и H412.DE

ESAP.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии H412.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ESAP.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD
H412.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

Доходность на риск

ESAP.DE vs. H412.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESAP.DE
Ранг доходности на риск ESAP.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESAP.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESAP.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESAP.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESAP.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESAP.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
H412.DE
Ранг доходности на риск H412.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H412.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H412.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H412.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H412.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H412.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESAP.DE c H412.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESAP.DEH412.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.18

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.69

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.01

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

9.01

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESAP.DE vs. H412.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESAP.DE на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H412.DE равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESAP.DE и H412.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESAP.DEH412.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.18

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.66

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.85

-0.08

Корреляция

Корреляция между ESAP.DE и H412.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESAP.DE и H412.DE

Ни ESAP.DE, ни H412.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESAP.DE и H412.DE

Максимальная просадка ESAP.DE за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки H412.DE в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESAP.DE и H412.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ESAP.DEH412.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-24.35%

-9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-13.83%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.33%

-24.35%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-3.90%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-4.23%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.16%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ESAP.DE и H412.DE

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что ESAP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H412.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESAP.DEH412.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.21%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

8.06%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

16.98%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

15.40%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

15.56%

+2.54%