PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESAP.DE с IBCK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESAP.DE с IBCK.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE).

ESAP.DE и IBCK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESAP.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. IBCK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESAP.DE и IBCK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESAP.DE и IBCK.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESAP.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD		-4.32%17.48%24.85%26.98%-19.18%29.97%17.65%4.91%
IBCK.DE
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc)		-4.31%12.11%18.42%9.56%-11.22%25.03%7.38%5.04%
Разные валюты инструментов

ESAP.DE торгуется в USD, в то время как IBCK.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBCK.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESAP.DE показывает доходность -4.32%, а IBCK.DE немного выше – -4.31%.

ESAP.DE

1 день
2.50%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
-1.08%
1 год
18.10%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.73%
10 лет*
—

IBCK.DE

1 день
-0.20%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-4.31%
6 месяцев
-1.92%
1 год
4.85%
3 года*
11.05%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с ESAP.DE:
ESAP.DE с ESEE.DEESAP.DE с AMEW.DEESAP.DE с E500.DEESAP.DE с ASRF.DEESAP.DE с H412.DEESAP.DE с SPMOESAP.DE с 4UBQ.DE
Часто сравнивают с IBCK.DE:
IBCK.DE с EUNZ.DEIBCK.DE с IQQ0.DEIBCK.DE с N1ES.DEIBCK.DE с SWDA.LIBCK.DE с BRK-BIBCK.DE с FXIIBCK.DE с VOOG

Сравнение комиссий ESAP.DE и IBCK.DE

ESAP.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBCK.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBCK.DE
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc)
ESAP.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD

Доходность на риск

ESAP.DE vs. IBCK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESAP.DE
Ранг доходности на риск ESAP.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESAP.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESAP.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESAP.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESAP.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESAP.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IBCK.DE
Ранг доходности на риск IBCK.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCK.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCK.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCK.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCK.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCK.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESAP.DE c IBCK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESAP.DEIBCK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.35

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.57

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.09

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

0.96

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

3.90

+4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESAP.DE vs. IBCK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESAP.DE на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа IBCK.DE равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESAP.DE и IBCK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESAP.DEIBCK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.35

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.62

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.79

-0.02

Корреляция

Корреляция между ESAP.DE и IBCK.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESAP.DE и IBCK.DE

Ни ESAP.DE, ни IBCK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESAP.DE и IBCK.DE

Максимальная просадка ESAP.DE за все время составила -34.23%, примерно равная максимальной просадке IBCK.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESAP.DE и IBCK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ESAP.DEIBCK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-33.11%

-1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-9.12%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.33%

-17.55%

-6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-7.77%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-4.50%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.91%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ESAP.DE и IBCK.DE

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что ESAP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESAP.DEIBCK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

3.06%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

6.25%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

13.78%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

12.95%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

14.17%

+3.93%