PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESAP.DE с E500.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESAP.DE с E500.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE).

ESAP.DE и E500.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESAP.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. E500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESAP.DE и E500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESAP.DE и E500.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESAP.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD		-4.32%17.48%24.85%26.98%-19.18%29.97%17.65%4.91%
E500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)		-6.10%30.19%15.72%27.23%-25.74%18.47%27.37%5.85%
Разные валюты инструментов

ESAP.DE торгуется в USD, в то время как E500.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения E500.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESAP.DE показывает доходность -4.32%, что значительно выше, чем у E500.DE с доходностью -6.10%.

ESAP.DE

1 день
2.50%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
-1.08%
1 год
18.10%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.73%
10 лет*
—

E500.DE

1 день
2.91%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-6.10%
6 месяцев
-3.29%
1 год
24.13%
3 года*
18.72%
5 лет*
9.02%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD

Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)

Часто сравнивают с ESAP.DE:
ESAP.DE с ESEE.DEESAP.DE с AMEW.DEESAP.DE с ASRF.DEESAP.DE с H412.DEESAP.DE с SPMOESAP.DE с 4UBQ.DEESAP.DE с IBCK.DE
Часто сравнивают с E500.DE:
E500.DE с SPPE.DEE500.DE с 6TVM.DEE500.DE с JEQP.LE500.DE с IBCF.DEE500.DE с EFRW.DEE500.DE с 2B7B.DEE500.DE с 2B7C.DE

Сравнение комиссий ESAP.DE и E500.DE

ESAP.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии E500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ESAP.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD
E500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)

Доходность на риск

ESAP.DE vs. E500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESAP.DE
Ранг доходности на риск ESAP.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESAP.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESAP.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESAP.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESAP.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESAP.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
E500.DE
Ранг доходности на риск E500.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E500.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E500.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E500.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E500.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E500.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESAP.DE c E500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESAP.DEE500.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.30

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.96

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.74

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

6.95

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESAP.DE vs. E500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESAP.DE на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа E500.DE равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESAP.DE и E500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESAP.DEE500.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.30

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.46

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.53

+0.24

Корреляция

Корреляция между ESAP.DE и E500.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESAP.DE и E500.DE

Ни ESAP.DE, ни E500.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESAP.DE и E500.DE

Максимальная просадка ESAP.DE за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки E500.DE в -36.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESAP.DE и E500.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ESAP.DEE500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-34.20%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-11.72%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.33%

-25.83%

+1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-5.88%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-5.03%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.15%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ESAP.DE и E500.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) составляет 4.82%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что ESAP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с E500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESAP.DEE500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

6.05%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

10.45%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

18.55%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

19.39%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

19.32%

-1.22%