PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESAP.DE с 4UBQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESAP.DE с 4UBQ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE).

ESAP.DE и 4UBQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESAP.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. 4UBQ.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 ESG. Фонд был запущен 18 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESAP.DE и 4UBQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESAP.DE и 4UBQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESAP.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD		-4.32%17.48%24.85%26.98%-19.18%29.97%19.26%
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		-4.13%18.98%23.52%27.95%-18.66%32.29%18.23%
Разные валюты инструментов

ESAP.DE торгуется в USD, в то время как 4UBQ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 4UBQ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESAP.DE показывает доходность -4.32%, а 4UBQ.DE немного выше – -4.13%.

ESAP.DE

1 день
2.50%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
-1.08%
1 год
18.10%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.73%
10 лет*
—

4UBQ.DE

1 день
2.09%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
0.57%
1 год
19.99%
3 года*
18.90%
5 лет*
12.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с ESAP.DE:
ESAP.DE с ESEE.DEESAP.DE с AMEW.DEESAP.DE с E500.DEESAP.DE с ASRF.DEESAP.DE с H412.DEESAP.DE с SPMOESAP.DE с IBCK.DE
Часто сравнивают с 4UBQ.DE:
4UBQ.DE с VUAA.L4UBQ.DE с ESG4UBQ.DE с VUSA.AS4UBQ.DE с SPHQ4UBQ.DE с VOO4UBQ.DE с VUAG.L4UBQ.DE с IUIT.L

Сравнение комиссий ESAP.DE и 4UBQ.DE

ESAP.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии 4UBQ.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ESAP.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

ESAP.DE vs. 4UBQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESAP.DE
Ранг доходности на риск ESAP.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESAP.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESAP.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESAP.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESAP.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESAP.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
4UBQ.DE
Ранг доходности на риск 4UBQ.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBQ.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBQ.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBQ.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBQ.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBQ.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESAP.DE c 4UBQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESAP.DE4UBQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.18

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.68

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.03

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

8.92

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESAP.DE vs. 4UBQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESAP.DE на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 4UBQ.DE равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESAP.DE и 4UBQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESAP.DE4UBQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.18

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.77

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.95

-0.18

Корреляция

Корреляция между ESAP.DE и 4UBQ.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESAP.DE и 4UBQ.DE

Ни ESAP.DE, ни 4UBQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESAP.DE и 4UBQ.DE

Максимальная просадка ESAP.DE за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки 4UBQ.DE в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESAP.DE и 4UBQ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ESAP.DE4UBQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-23.35%

-10.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-13.74%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.33%

-23.35%

-0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-4.95%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-4.12%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.21%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ESAP.DE и 4UBQ.DE

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что ESAP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 4UBQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESAP.DE4UBQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.50%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

8.50%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

16.96%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

16.11%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

16.25%

+1.85%