Сравнение ESAD.DE с DBMF
ESAD.DE (BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ESAD.DE is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Developed Green EU CTB, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. ESAD.DE is passively managed, while DBMF is actively managed. Over the past 3 years, ESAD.DE returned 4.85%/yr vs 7.27%/yr for DBMF. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. ESAD.DE charges 0.41%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.
Доходность
Сравнение доходности ESAD.DE и DBMF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESAD.DE торгуется в EUR, в то время как DBMF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBMF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESAD.DE показывает доходность 7.67%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 11.85%.
ESAD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBMF
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 26.97%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESAD.DE и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESAD.DE BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation | 7.67% | -3.81% | 3.54% | 7.64% | -19.66% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 11.85% | 0.34% | 14.32% | -11.67% | 17.63% |
Correlation
The correlation between ESAD.DE and DBMF is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESAD.DE vs. DBMF — Ранг доходности на риск
ESAD.DE
DBMF
Сравнение ESAD.DE c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESAD.DE | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.44 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 4.90 | -4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 17.42 | -14.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESAD.DE | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 2.11 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.57 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок ESAD.DE и DBMF
Максимальная просадка ESAD.DE за все время составила -30.37%, примерно равная максимальной просадке DBMF в -29.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESAD.DE и DBMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESAD.DE | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.37% | -29.19% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -5.53% | -2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.22% | -19.60% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.52% | -7.80% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.56% | -12.90% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 1.55% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESAD.DE и DBMF
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что ESAD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESAD.DE | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 2.66% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 9.94% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.74% | 12.84% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 16.03% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.78% | 15.34% | -0.56% |
Сравнение комиссий ESAD.DE и DBMF
ESAD.DE берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESAD.DE и DBMF
ESAD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.22% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
ESAD.DE BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESAD.DE and DBMF have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESAD.DE is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESAD.DE is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.
ESAD.DE is categorized as REIT, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: BNP Paribas and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.41% for ESAD.DE and 0.85% for DBMF.
Подберите оптимальное распределение для ESAD.DE и DBMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор