PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESAD.DE с SPYJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESAD.DE с SPYJ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE).

ESAD.DE и SPYJ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESAD.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Developed Green EU CTB. Фонд был запущен 6 дек. 2024 г.. SPYJ.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global Select Real Estate Securities. Фонд был запущен 23 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESAD.DE и SPYJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESAD.DE и SPYJ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ESAD.DE
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation		2.81%-3.81%3.54%7.64%-19.66%
SPYJ.DE
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		3.04%-2.34%4.88%7.77%-17.41%

Доходность по периодам

С начала года, ESAD.DE показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у SPYJ.DE с доходностью 3.04%.

ESAD.DE

1 день
0.95%
1 месяц
-6.49%
С начала года
2.81%
6 месяцев
1.34%
1 год
-0.05%
3 года*
4.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYJ.DE

1 день
0.82%
1 месяц
-5.71%
С начала года
3.04%
6 месяцев
3.02%
1 год
1.03%
3 года*
4.87%
5 лет*
2.56%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Часто сравнивают с ESAD.DE:
ESAD.DE с H4ZL.DEESAD.DE с H4Z7.DEESAD.DE с EMEC.DEESAD.DE с TRET.DEESAD.DE с IQQ6.DEESAD.DE с EMWE.DEESAD.DE с ESAP.DE
Часто сравнивают с SPYJ.DE:
SPYJ.DE с SPYSPYJ.DE с SPY2.DESPYJ.DE с IQQ6.DESPYJ.DE с VOOSPYJ.DE с USRTSPYJ.DE с IQQ7.DESPYJ.DE с 10AJ.DE

Сравнение комиссий ESAD.DE и SPYJ.DE

ESAD.DE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SPYJ.DE в 0.40%.

ESAD.DE
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation
SPYJ.DE
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Доходность на риск

ESAD.DE vs. SPYJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESAD.DE
Ранг доходности на риск ESAD.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESAD.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESAD.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESAD.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESAD.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESAD.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SPYJ.DE
Ранг доходности на риск SPYJ.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYJ.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYJ.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYJ.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYJ.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYJ.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESAD.DE c SPYJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESAD.DESPYJ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.00

0.07

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

0.19

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.03

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

0.12

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.14

0.45

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESAD.DE vs. SPYJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESAD.DE на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа SPYJ.DE равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESAD.DE и SPYJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESAD.DESPYJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

0.07

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.31

-0.51

Корреляция

Корреляция между ESAD.DE и SPYJ.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESAD.DE и SPYJ.DE

ESAD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESAD.DE
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYJ.DE
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		2.70%2.80%2.70%2.67%2.91%1.76%2.70%3.16%4.36%4.02%2.53%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ESAD.DE и SPYJ.DE

Максимальная просадка ESAD.DE за все время составила -30.37%, что меньше максимальной просадки SPYJ.DE в -42.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESAD.DE и SPYJ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ESAD.DESPYJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.37%

-42.92%

+12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-13.50%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.51%

-12.07%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.84%

-11.15%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.92%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ESAD.DE и SPYJ.DE

BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что ESAD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESAD.DESPYJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.22%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

8.13%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

14.80%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

15.10%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

16.97%

-2.07%