PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESAD.DE с AYEP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESAD.DE с AYEP.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE).

ESAD.DE и AYEP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESAD.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Developed Green EU CTB. Фонд был запущен 6 дек. 2024 г.. AYEP.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESAD.DE и AYEP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESAD.DE и AYEP.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ESAD.DE
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation		4.04%-3.81%3.54%7.64%-19.66%
AYEP.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc		-1.64%15.89%-4.24%-5.46%-4.63%

Доходность по периодам

С начала года, ESAD.DE показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у AYEP.DE с доходностью -1.64%.

ESAD.DE

1 день
1.20%
1 месяц
-4.17%
С начала года
4.04%
6 месяцев
3.41%
1 год
1.61%
3 года*
4.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

AYEP.DE

1 день
-0.60%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-0.24%
1 год
10.58%
3 года*
1.42%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation

iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с ESAD.DE:
ESAD.DE с H4ZL.DEESAD.DE с H4Z7.DEESAD.DE с EMEC.DEESAD.DE с TRET.DEESAD.DE с IQQ6.DEESAD.DE с EMWE.DEESAD.DE с IQQ7.DE
Часто сравнивают с AYEP.DE:
AYEP.DE с AYEM.DEAYEP.DE с DFARAYEP.DE с AVREAYEP.DE с IPRP.LAYEP.DE с VNQAYEP.DE с IDEVAYEP.DE с VPADX

Сравнение комиссий ESAD.DE и AYEP.DE

ESAD.DE берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии AYEP.DE в 0.59%.

AYEP.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc
ESAD.DE
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation

Доходность на риск

ESAD.DE vs. AYEP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESAD.DE
Ранг доходности на риск ESAD.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESAD.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESAD.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESAD.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESAD.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESAD.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
AYEP.DE
Ранг доходности на риск AYEP.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYEP.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYEP.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYEP.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYEP.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYEP.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESAD.DE c AYEP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESAD.DEAYEP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.91

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

1.28

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.17

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.15

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.64

4.77

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESAD.DE vs. AYEP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESAD.DE на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа AYEP.DE равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESAD.DE и AYEP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESAD.DEAYEP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.91

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.04

-0.22

Корреляция

Корреляция между ESAD.DE и AYEP.DE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESAD.DE и AYEP.DE

Ни ESAD.DE, ни AYEP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESAD.DE и AYEP.DE

Максимальная просадка ESAD.DE за все время составила -30.37%, что меньше максимальной просадки AYEP.DE в -38.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESAD.DE и AYEP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ESAD.DEAYEP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.37%

-38.46%

+8.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-9.99%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.50%

-13.44%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.84%

-15.08%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.40%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ESAD.DE и AYEP.DE

BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что ESAD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AYEP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESAD.DEAYEP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.18%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

7.95%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.18%

11.65%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

11.61%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

15.48%

-0.57%