PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESAD.DE с H4ZL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESAD.DE с H4ZL.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE).

ESAD.DE и H4ZL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESAD.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Developed Green EU CTB. Фонд был запущен 6 дек. 2024 г.. H4ZL.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESAD.DE и H4ZL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESAD.DE и H4ZL.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ESAD.DE
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation		2.81%-3.81%3.54%7.64%-19.66%
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD		2.63%-4.65%2.27%6.12%-17.06%

Доходность по периодам

С начала года, ESAD.DE показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у H4ZL.DE с доходностью 2.63%.

ESAD.DE

1 день
0.95%
1 месяц
-6.49%
С начала года
2.81%
6 месяцев
1.34%
1 год
-0.05%
3 года*
4.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

H4ZL.DE

1 день
0.90%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.63%
6 месяцев
1.01%
1 год
-0.64%
3 года*
2.60%
5 лет*
0.73%
10 лет*
2.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD

Часто сравнивают с ESAD.DE:
ESAD.DE с H4Z7.DEESAD.DE с EMEC.DEESAD.DE с TRET.DEESAD.DE с EMWE.DEESAD.DE с IQQ6.DEESAD.DE с ESAP.DEESAD.DE с AYEP.DE
Часто сравнивают с H4ZL.DE:
H4ZL.DE с H411.DEH4ZL.DE с H4Z7.DEH4ZL.DE с ASRM.DEH4ZL.DE с TRET.DEH4ZL.DE с H412.DEH4ZL.DE с IQQ6.DEH4ZL.DE с H4ZA.DE

Сравнение комиссий ESAD.DE и H4ZL.DE

ESAD.DE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии H4ZL.DE в 0.24%.

ESAD.DE
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD

Доходность на риск

ESAD.DE vs. H4ZL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESAD.DE
Ранг доходности на риск ESAD.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESAD.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESAD.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESAD.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESAD.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESAD.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
H4ZL.DE
Ранг доходности на риск H4ZL.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZL.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZL.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZL.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZL.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZL.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESAD.DE c H4ZL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESAD.DEH4ZL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.00

-0.04

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

0.04

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.01

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

-0.03

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.14

-0.11

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESAD.DE vs. H4ZL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESAD.DE на текущий момент составляет -0.00, что выше коэффициента Шарпа H4ZL.DE равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESAD.DE и H4ZL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESAD.DEH4ZL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

-0.04

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.28

-0.48

Корреляция

Корреляция между ESAD.DE и H4ZL.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESAD.DE и H4ZL.DE

Ни ESAD.DE, ни H4ZL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESAD.DE
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%2.63%3.62%2.19%3.13%2.95%3.29%3.08%2.96%2.67%

Просадки

Сравнение просадок ESAD.DE и H4ZL.DE

Максимальная просадка ESAD.DE за все время составила -30.37%, что меньше максимальной просадки H4ZL.DE в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESAD.DE и H4ZL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ESAD.DEH4ZL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.37%

-41.97%

+11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-13.13%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.51%

-16.80%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.84%

-10.77%

-7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.00%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ESAD.DE и H4ZL.DE

BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) имеют волатильность 4.55% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESAD.DEH4ZL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.34%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

7.99%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

14.66%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

14.67%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

16.28%

-1.38%