PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ES50.DE с ZPRL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ES50.DE с ZPRL.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE).

ES50.DE и ZPRL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ES50.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 ESG Index. Фонд был запущен 26 июл. 2023 г.. ZPRL.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. Фонд был запущен 24 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ES50.DE и ZPRL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ES50.DE и ZPRL.DE

2026 (YTD)202520242023
ES50.DE
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)		-0.80%25.72%13.20%6.66%
ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF		4.94%18.48%7.41%2.06%

Доходность по периодам

С начала года, ES50.DE показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у ZPRL.DE с доходностью 4.94%.

ES50.DE

1 день
3.18%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
4.08%
1 год
13.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZPRL.DE

1 день
1.55%
1 месяц
-2.79%
С начала года
4.94%
6 месяцев
7.62%
1 год
11.66%
3 года*
11.27%
5 лет*
7.87%
10 лет*
6.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с ES50.DE:
ES50.DE с EXSA.DEES50.DE с LYP6.DEES50.DE с ELFC.DEES50.DE с ASWA.DEES50.DE с H4ZA.DEES50.DE с QDVE.DEES50.DE с WTEE.DE
Часто сравнивают с ZPRL.DE:
ZPRL.DE с EXSH.DEZPRL.DE с EUNK.DEZPRL.DE с FTGE.DEZPRL.DE с EXSC.DEZPRL.DE с AMEQ.DEZPRL.DE с EDM4.DEZPRL.DE с XNZN.DE

Сравнение комиссий ES50.DE и ZPRL.DE

ES50.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ZPRL.DE в 0.30%.

ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF
ES50.DE
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

ES50.DE vs. ZPRL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ES50.DE
Ранг доходности на риск ES50.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES50.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES50.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES50.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES50.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES50.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ZPRL.DE
Ранг доходности на риск ZPRL.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRL.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRL.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRL.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRL.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRL.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ES50.DE c ZPRL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ES50.DEZPRL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.98

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

4.08

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ES50.DE vs. ZPRL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ES50.DE на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZPRL.DE равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES50.DE и ZPRL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ES50.DEZPRL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.98

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.54

+0.53

Корреляция

Корреляция между ES50.DE и ZPRL.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ES50.DE и ZPRL.DE

Ни ES50.DE, ни ZPRL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ES50.DE и ZPRL.DE

Максимальная просадка ES50.DE за все время составила -15.53%, что меньше максимальной просадки ZPRL.DE в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES50.DE и ZPRL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ES50.DEZPRL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.53%

-35.35%

+19.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-9.27%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-3.92%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-5.42%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.87%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ES50.DE и ZPRL.DE

iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что ES50.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ES50.DEZPRL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

4.19%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

6.78%

+5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

11.90%

+5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

11.84%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

13.59%

+1.67%