Сравнение ES50.DE с QDVE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE).
ES50.DE и QDVE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ES50.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 ESG Index. Фонд был запущен 26 июл. 2023 г.. QDVE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ES50.DE и QDVE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ES50.DE и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ES50.DE iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) | -0.80% | 25.72% | 13.20% | 6.66% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | -7.62% | 9.99% | 46.12% | 9.61% |
Доходность по периодам
С начала года, ES50.DE показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у QDVE.DE с доходностью -7.62%.
ES50.DE
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDVE.DE
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -5.67%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 24.15%
- 5 лет*
- 18.14%
- 10 лет*
- 22.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ES50.DE и QDVE.DE
ES50.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QDVE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ES50.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
ES50.DE
QDVE.DE
Сравнение ES50.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ES50.DE | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.83 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.27 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 3.56 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ES50.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.83 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.93 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между ES50.DE и QDVE.DE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ES50.DE и QDVE.DE
Ни ES50.DE, ни QDVE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ES50.DE и QDVE.DE
Максимальная просадка ES50.DE за все время составила -15.53%, что меньше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES50.DE и QDVE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ES50.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.53% | -31.45% | +15.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -15.59% | +3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -12.90% | +5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -5.86% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 5.73% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ES50.DE и QDVE.DE
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что ES50.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ES50.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 5.53% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 15.21% | -3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.81% | 25.04% | -7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 22.52% | -7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.26% | 21.66% | -6.40% |