Сравнение ES50.DE с H4ZA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE).
ES50.DE и H4ZA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ES50.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 ESG Index. Фонд был запущен 26 июл. 2023 г.. H4ZA.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 5 окт. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ES50.DE и H4ZA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ES50.DE и H4ZA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ES50.DE iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) | -0.80% | 25.72% | 13.20% | 6.66% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | -0.82% | 22.26% | 13.81% | 4.69% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ES50.DE показывает доходность -0.80%, а H4ZA.DE немного ниже – -0.82%.
ES50.DE
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
H4ZA.DE
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ES50.DE и H4ZA.DE
ES50.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ES50.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск
ES50.DE
H4ZA.DE
Сравнение ES50.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ES50.DE | H4ZA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.63 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 0.94 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.02 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 3.57 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ES50.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.63 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.39 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между ES50.DE и H4ZA.DE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ES50.DE и H4ZA.DE
ES50.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES50.DE iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 2.64% | 2.49% | 5.35% | 2.93% | 2.94% | 1.94% | 2.06% | 2.84% | 3.55% | 2.73% | 2.85% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок ES50.DE и H4ZA.DE
Максимальная просадка ES50.DE за все время составила -15.53%, что меньше максимальной просадки H4ZA.DE в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES50.DE и H4ZA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ES50.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.53% | -38.41% | +22.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -12.68% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -7.04% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -7.90% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.14% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ES50.DE и H4ZA.DE
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что ES50.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ES50.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 6.57% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 11.03% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.81% | 17.41% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 17.24% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.26% | 18.11% | -2.85% |