PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ES50.DE с LYP6.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ES50.DE и LYP6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ES50.DE и LYP6.DE


2026 (YTD)202520242023
ES50.DE
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)
-0.80%25.72%13.20%6.66%
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc
1.52%20.82%8.25%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, ES50.DE показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у LYP6.DE с доходностью 1.52%.


ES50.DE

1 день
3.18%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
4.08%
1 год
13.75%
3 года*
5 лет*
10 лет*

LYP6.DE

1 день
2.51%
1 месяц
-3.67%
С начала года
1.52%
6 месяцев
6.88%
1 год
14.20%
3 года*
12.51%
5 лет*
9.75%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ES50.DE и LYP6.DE

ES50.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии LYP6.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ES50.DE vs. LYP6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ES50.DE
Ранг доходности на риск ES50.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES50.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES50.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES50.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES50.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES50.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина

LYP6.DE
Ранг доходности на риск LYP6.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYP6.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYP6.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYP6.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYP6.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYP6.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ES50.DE c LYP6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ES50.DELYP6.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.93

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.28

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.48

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

5.71

-1.39

ES50.DE vs. LYP6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ES50.DE на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYP6.DE равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES50.DE и LYP6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ES50.DELYP6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.93

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.52

+0.55

Корреляция

Корреляция между ES50.DE и LYP6.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ES50.DE и LYP6.DE

Ни ES50.DE, ни LYP6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ES50.DE и LYP6.DE

Максимальная просадка ES50.DE за все время составила -15.53%, что меньше максимальной просадки LYP6.DE в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES50.DE и LYP6.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


ES50.DELYP6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.53%

-35.51%

+19.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-12.40%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-5.22%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-4.90%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.59%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ES50.DE и LYP6.DE

iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что ES50.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYP6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ES50.DELYP6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

5.88%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

9.20%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

15.17%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

14.24%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

15.84%

-0.58%