Сравнение ES50.DE с EXSA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) и iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE).
ES50.DE и EXSA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ES50.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 ESG Index. Фонд был запущен 26 июл. 2023 г.. EXSA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600. Фонд был запущен 13 февр. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ES50.DE и EXSA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ES50.DE и EXSA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ES50.DE iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) | -0.80% | 25.72% | 13.20% | 6.66% |
EXSA.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 1.54% | 20.49% | 8.50% | 3.60% |
Доходность по периодам
С начала года, ES50.DE показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у EXSA.DE с доходностью 1.54%.
ES50.DE
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXSA.DE
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ES50.DE и EXSA.DE
ES50.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EXSA.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ES50.DE vs. EXSA.DE — Ранг доходности на риск
ES50.DE
EXSA.DE
Сравнение ES50.DE c EXSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) и iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ES50.DE | EXSA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.91 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.44 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 5.48 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ES50.DE | EXSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.91 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.38 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между ES50.DE и EXSA.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ES50.DE и EXSA.DE
ES50.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES50.DE iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXSA.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 2.50% | 2.54% | 2.79% | 2.68% | 2.76% | 2.23% | 1.85% | 2.87% | 3.03% | 4.42% | 3.42% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок ES50.DE и EXSA.DE
Максимальная просадка ES50.DE за все время составила -15.53%, что меньше максимальной просадки EXSA.DE в -58.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES50.DE и EXSA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ES50.DE | EXSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.53% | -58.34% | +42.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -12.45% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -5.40% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -11.20% | +8.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.64% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ES50.DE и EXSA.DE
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что ES50.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ES50.DE | EXSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 5.93% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 9.25% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.81% | 15.27% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 14.26% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.26% | 15.75% | -0.49% |