PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ES50.DE с ASWA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ES50.DE с ASWA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) и HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc (ASWA.DE).

ES50.DE и ASWA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ES50.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 ESG Index. Фонд был запущен 26 июл. 2023 г.. ASWA.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность SGI European Green Deal ESG Screened. Фонд был запущен 24 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ES50.DE и ASWA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) и HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc (ASWA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ES50.DE и ASWA.DE

2026 (YTD)202520242023
ES50.DE
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)		-0.80%25.72%13.20%6.66%
ASWA.DE
HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc		14.24%26.07%-11.37%-3.00%

Доходность по периодам

С начала года, ES50.DE показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у ASWA.DE с доходностью 14.24%.

ES50.DE

1 день
3.18%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
4.08%
1 год
13.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASWA.DE

1 день
1.06%
1 месяц
-1.15%
С начала года
14.24%
6 месяцев
17.71%
1 год
38.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)

HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ES50.DE:
ES50.DE с EXSA.DEES50.DE с LYP6.DEES50.DE с ELFC.DEES50.DE с QDVE.DEES50.DE с CEMT.DEES50.DE с H4ZA.DEES50.DE с WTEE.DE
Часто сравнивают с ASWA.DE:
ASWA.DE с GLDASWA.DE с FEUQ.DEASWA.DE с FTGE.DEASWA.DE с EXSC.DEASWA.DE с ASWC.DEASWA.DE с DBXD.DEASWA.DE с IS3U.DE

Сравнение комиссий ES50.DE и ASWA.DE

ES50.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ASWA.DE в 0.60%.

ASWA.DE
HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc
ES50.DE
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

ES50.DE vs. ASWA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ES50.DE
Ранг доходности на риск ES50.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES50.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES50.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES50.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES50.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES50.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ASWA.DE
Ранг доходности на риск ASWA.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASWA.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASWA.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASWA.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASWA.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASWA.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ES50.DE c ASWA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) и HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc (ASWA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ES50.DEASWA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

2.36

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

3.03

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.41

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

3.47

-2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

16.42

-12.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ES50.DE vs. ASWA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ES50.DE на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа ASWA.DE равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES50.DE и ASWA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ES50.DEASWA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.36

-1.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.50

+0.58

Корреляция

Корреляция между ES50.DE и ASWA.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ES50.DE и ASWA.DE

Ни ES50.DE, ни ASWA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ES50.DE и ASWA.DE

Максимальная просадка ES50.DE за все время составила -15.53%, что меньше максимальной просадки ASWA.DE в -22.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES50.DE и ASWA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ES50.DEASWA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.53%

-22.09%

+6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-11.15%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-1.70%

-6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-7.10%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.36%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ES50.DE и ASWA.DE

iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc (ASWA.DE) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что ES50.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASWA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ES50.DEASWA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

4.86%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

9.51%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

16.63%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

17.04%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

17.04%

-1.78%