Сравнение ES50.DE с ^STOXX
ES50.DE (iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)) is Europe Equities fund tracking the EURO STOXX 50 ESG Index, while ^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index. Over the past year, ES50.DE returned 25.15% vs 18.28% for ^STOXX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности ES50.DE и ^STOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ES50.DE показывает доходность 10.80%, что значительно выше, чем у ^STOXX с доходностью 7.15%.
ES50.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^STOXX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 7.03%
Сравнение доходности по годам ES50.DE и ^STOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ES50.DE iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 10.80% | 25.72% | 13.20% | 6.66% |
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 7.15% | 17.42% | 5.39% | 2.37% |
Correlation
The correlation between ES50.DE and ^STOXX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between ES50.DE and ^STOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ES50.DE vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск
ES50.DE
^STOXX
Сравнение ES50.DE c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ES50.DE | ^STOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.85 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 6.73 | +0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ES50.DE и ^STOXX
Максимальная просадка ES50.DE за все время составила -15.53%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -60.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES50.DE и ^STOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ES50.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.53% | -60.54% | +45.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -9.56% | -2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -0.65% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -14.59% | +12.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.61% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ES50.DE и ^STOXX
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с STOXX Europe 600 Index (^STOXX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что ES50.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ES50.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 2.80% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 10.28% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 12.23% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 14.20% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 15.27% | +0.44% |
Часто задаваемые вопросы
ES50.DE and ^STOXX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ES50.DE и ^STOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор